《金融衍生工具理论与实务》实训报告 实训11 利率互换设计.docx

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实训报告一利率互换设计姓名班级学号科分实训条件实训室、可操作的电脑实训资料指导材料、实训报告课时安排2课时实训目的1.通过模拟或实际卷与利率互换交易,加深对利率互换交易的理解:2 .掌握利率互换交易的原理、流程和技巧,培养对金融市场的敏感度和洞察力:3 .分析利率互换交易的影响因索和风险管埋方法,评价利率互换交易的表现和效果,提出自己的建议和反思.实训内容假设你是一家银行的财务经理需要从另一家银行借款1亿元人民币,期限为3年.年付息.可选择两种借款方式:固定利率借款(固定利息6%)和浮动利率借会(SInBoRMQ预计SHIBOR上升,你更偏向于固定利率借款。但对方只提供浮动利率借款。通过与第三方进行利率互换交易实现目标:与第三方(如一家证券公司)签订利率互换合妁,按固定6%和浮动SHlBOR俅年交换现佥流,交换金额为1亿元人民币。借款1亿元人民币,按浮动利率借款方式支付利息,推骤1:利率互换交易模拟,使用EXCel或其他软件模拟利率互换交易,计算现金流、净收益和风险敞口,并绘制图表(畿设SHIBOR分别为5.5%、6.5%和7.Q步骤2:影响因素分析.如市场利率、估用风险和流动性风险,并探讨风险管埋方法.步骤3:撰写实操报告,总结利率互换交易原理、流程和技巧,评价表现和效果,提出建议和反思.实训效果与体会教师批改意见及成绩

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