高胜率+高盈亏比可以同时拥有吗?.docx

上传人:p** 文档编号:1081993 上传时间:2024-06-29 格式:DOCX 页数:8 大小:81.14KB
下载 相关 举报
高胜率+高盈亏比可以同时拥有吗?.docx_第1页
第1页 / 共8页
高胜率+高盈亏比可以同时拥有吗?.docx_第2页
第2页 / 共8页
高胜率+高盈亏比可以同时拥有吗?.docx_第3页
第3页 / 共8页
高胜率+高盈亏比可以同时拥有吗?.docx_第4页
第4页 / 共8页
高胜率+高盈亏比可以同时拥有吗?.docx_第5页
第5页 / 共8页
高胜率+高盈亏比可以同时拥有吗?.docx_第6页
第6页 / 共8页
高胜率+高盈亏比可以同时拥有吗?.docx_第7页
第7页 / 共8页
高胜率+高盈亏比可以同时拥有吗?.docx_第8页
第8页 / 共8页
亲,该文档总共8页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《高胜率+高盈亏比可以同时拥有吗?.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高胜率+高盈亏比可以同时拥有吗?.docx(8页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。

1、高胜率+高盈亏比,可以同时拥有吗?原创2021-04-1719:11八位数花园最近有朋友问我,可不可以做一个交易系统,同时拥有高胜率+高盈亏比。我眉头一皱,这不就是典型的啥都想要,却啥也得不到的完美主义者吗?这两者是相互依存的,一套交易系统的盈利水平,只谈胜率无意义,只谈盈亏比也无意义,只有把两者结合到一起才能有结果。今天就分析一下这个事情,同时也分享我在提高胜率和盈亏比方面的经验。写文不易,觉得有收获就在文章底下点个费。1 .高胜率和高盈亏比,可以同时拥有吗?2015年的时候,我组建了一套交易系统,那个时候我经验不是很丰富,设定了出场的盈亏比是2:1,也就是止损的两倍空间出场。进场和出场的逻

2、辑都非常明确,经过测试,交易系统的盈利水平在40%左右。虽然距离我理想的交易系统还有距离,但暂时找不到更好的系统,于是我就开始实战了。2015年底,黄金从1040美元开始向上运行,在圣诞节和元旦前后运行空间突然放大。我做的几笔订单虽然达到了盈亏比,但是订单执行之后,行情继续运行,空间都非常大,有的时候盈亏比能达到10:1。有了两次这样的经历之后,我对原有的交易系统的出场设置就产生怀疑。一次10:1的盈亏比相当于之前5笔正确的交易,诱惑太大,我决定将实战中交易的盈亏比放大到5:1。注意:在趋势行情中,我设置2:1的盈亏比,让我少赚了很多钱。换了盈亏比之后,我心里也有些忐忑,不知道到底能不能行得通

3、。此时墨菲定律显灵,怕什么来什么。行情进入宽幅的震荡,实战中有几笔订单,行情到了2:1的盈亏比,但是都没有到达5:1,行情就反转了。原本盈利的单子不是保护了,就是止损了,交易的结果也不理想。注意:在宽幅震荡行情里,5:1的盈亏比让我亏损很多钱。下图是2015年期间现货黄金周线图。(趋势和震荡相互交替)现货黄金2015年底周线图结合上面的图,2:1的盈亏比,在图中红圈的宽幅震荡行情中是有优势的,成功率很高。但在这种宽幅震荡行情里,5:1的盈亏比就会亏损。在红圈标注之外的趋势行情中,5:1的盈亏比是有优势的,成功率相同的情况下,盈亏比更大,盈利更多,用2:1盈利就少。从图表上大家也还能发现一个规律

4、:行情总是在宽幅震荡、趋势行情中来回切换,这种走势的切换就注定了两种盈亏比各有优劣。由此我们得出结论I在一套交易系统的框架之内,由于行情走势在趋势和震荡之间来回切换,胜率和盈亏比会互相影响,不能同时拥有,这是客观规律,不可改变。而且盈亏比直接影响成功率。2 .如果两者不可同时拥有,该怎么取舍?从交易可执行性强的角度出发,寻求盈亏比和成功率的平衡,保持资金曲线的顺滑.大家思考一个问题:胜率20%盈亏比5:1,和胜率40%盈亏比2:1,该怎么选?从结果来看,这两者的盈利水平是相同的,都是20%的盈利,但是完成这个结果的过程却完全不同。20%的胜率,100次交易有80次是错的,交易中连续错误的交易次

5、数能够达到15次左右。这个数字看起来没什么,但在实战中是非常可怕的。交易者在经历了连续止损之后,对交易系统的信心,对于盈利的信心都会逐渐被磨灭,保证不了执行力,交易系统执行不下去,20%的盈利只能停留在复盘的层面,走到实战一定会溃败得一埸糊涂,因为人性很难违背。40%的胜率:100次交易里有60次是错的,交易中连续止损的次数在78次,这个数字就要温和很多,交易员内心虽然也有受到冲击,但是打击有限,能够保持执行力,将交易系统执行下去,20%的盈利能赚到手。因此,同一个交易员,交易盈利都是20%,连错15次和连错7次那个更好执行?毋庸置疑选40%成功率。说明一下:20%的成功率和40%的成功率相差

6、一倍(20%:40%),实战交易中连错次数也是差一倍(15:7)选择盈亏比和成功率的第一原则就是“执行力”,可执行的才是树上的果实,不可执行的都是镜花水月。为了能够维持执行力,其至可以放弃一部分利润。3 .高胜率,高盈亏比,各自的交易思路案例建立交易系统要把握两大前提:第一大前提是,交易系统输出的是正值,也就是交易系统是能够盈利的。第:大前提是,交易系统的可执行性强,也就是便于执行。(交易系统的盈利能力,排在交易系统的可执行性之后)接下来给出两种交易的思路,一种是胜率高,一种是盈亏比高,大家可以将两种思路结合到自己的交易系统中。胜率高的思路I明显的矩形整理假突破之后再进场。交易的时间级别:日内

7、交易。进场形态:行情在前一天的美盘收盘后,进行窄幅的震荡,形成矩形整理的形态,直到第2天的卜午或晚上(整个形态10小时以上),形成假突破之后的反向破位破位。进场信号:反向破位进场止损:反向破位的低点(高点)仓位:根据资金量使用固定仓位,10000美金账户05手为宜盈亏比:1:1总结:理论上,假突破之后再反向破位的成功率会比较高,但很多破位形态不清晰,不容易识别假突破,也不容易辨认反向突破的进场点。矩形整理是比较容易识别便于交易的,但这种交易的信号频率比较低,需要执行者有非常大的耐心等待。(亚洲盘震荡,欧洲盘假突破,美盘真突破的概率自然高)下方交易示意图盈亏比高的思路:H线或者周线级别,行情振幅

8、收缩之后,再结合小周期进场大周期出场,会形成高盈亏比的交易。举例I以当下的黄金为例,周线3月15日当周振幅2.12%,3月22日的当周1.5%,根据今年以来黄金的走势规律,整周的振幅在4%+是正常的,振幅明显收缩之后,行情会有释放的过程,就像弹簧压缩之后会有反弹。周线压缩之后,我们选择口内5分钟或15分钟的破位形态进场,盈亏比会非常合理。注意点:振幅收缩明显(看周线很容易看明白)机会不多需要等待可能需要多次的试错大家看图4 .总结一下上面所讲的高概率和高盈亏比的交易思路,大家可以借鉴发挥。如果需要长久稳定的盈利,则需要严格输出自己的交易信号,要追求总体的盈利大于整体的亏损,获得整体账户的盈利,而不是每笔都要盈利.从执行力强的角度我推荐:盈亏比2:1,成功率40%左右或者盈亏比1:1,成功率60%左右两种胜率和盈亏比的比例。有任何问题可以评论区留言,也可以私信我,祝大家交易顺利.

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 中学教育 > 试题

copyright@ 2008-2023 1wenmi网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-1

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。第壹文秘仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第壹文秘网,我们立即给予删除!