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1、互助问答第26期：多值无序分类变量与连续变量的相关性检验问题问题：因变量是多值无序分类（2以上，不是0,1那种）数据，自变量是一个连续变量。我要想看是否显著相关应该用什么检验？答案：（1）如果只是想看相关性的话，可以不必区分因变量和自变量，用多值无序分类数据作为因子，连续变量作为OUtCome,用F检验（ANoVA）就可以了。如果F检验显著，则说明组间（0,1,2-）具有显著性差异，然后用组内相关性测算相关强度。这种方法可以通过Stata的anova命令来实现。（2）检验相关性也可以采用非参数检验的办法。（3）当然你也可以使用回归的方法来检验相关性。第一种回归：直接做连续变量对多值无序分类数据
2、影响的回归，观察两个变量的显著性就可以了,因为两个变量的两个变量的相关性等价于直接单元回归。所使用的Stata命令为regy0第二种回归：首先把多值无序分类数据作为自变量，设置一组虚拟变量建模；然后把连续变量当因变量，联合检验所有的系数都等于0就可以了。所使用的Stata命令为regyxlx2x（n-l）0第三种回归：采用多值无序logit/probit回归，控制其他变量，以多值无序分类数据为因变量，以连续变量为自变量，观察其估计系数的显著性。可以通过Stata的mlogit命令来实现。学术指导：张晓崛老师本期解答人：中关村大街编辑：冷萱杨芳Hollian统筹：芋头易仰楠技术：知我者互助问答第
3、27期：面板数据的Stata设置问题问题L我的论文主题是FTA对东道国吸引外资的影响研究（FDl用的是两国之间的流量），因此，我的数据是三维的，也就是年份+东道国+母国（详细数据见图片-回归数据）。现在我想使用双固定效应模型（同时固定时间和个体），于是我就将（东道国+母国）进行编码，把其看成一个个国家组合，并且引入新的标量id,同时对其赋值（1、2、3.、）。问题：在我进行回归时，使用Xtsetidyear时出现乱码，请问老师该怎么解决呢？T.21O*072005同不艮H丑I2006HTSttI 20S RTRHJL I 2008阿尔及利亚!2010 RJFRMiE I2012 RrRWffi
4、 I2013 HTSRIL I 20M阿不&汹丑!2015 RTM 12016 WR J2004 MTKtt 02005 WTRHJL 12006 RTRWtt i 2007网宇及M交12008 RTRHtt 1 2012网军及利在12016 MrSUtt 12004 RlT及杷IL 12005 HTRHtt 12007 HTWfi Ieas同拉的MX同归国阿按伯H台昌长国 同拉宫背t：国 阿拉伯M白色十国RiifiFsas 网拉SHzn妖OQ _河拉伯RN西七国埃及WR康及康及 埃及 使国 逢g 检国1.87I*HN29niN6S113o 395*11 4.i0t*ll 4.241*11 3
5、.771411 37n*ll 8.412*10 9.6(*10 1.1S*11 .*n 1.73l*ll XOC*ll 3.5*11 X 83*12 2.87B”2 331298.521.4898.631.6298.30 0.T2 8.21 0.669T.64 O. SO 9T,38 0.13 96.89 819 W. 94 0.1694.63 O. IB H. 24 0.34 S,？9 1.06 98.52 1.4898.63 1.6298.30 0.T2S.21 O. M 9T.38 0.13 M2 0.3 9T. 79 1.05W. 52 1.4898.30 0.T248.810*oe4
6、T.II00748.01011*0838.4103*08M.9L03B*033.2I09t*030.2100623.2103*0821.0103B*040.110tt04T.21071*0848.810aoe47.110Tpg8.010tt*036.9I0IE+821.010tt040.1I011*094T.210Rg4T.110小835-0.57W83yT536 F6S15T2O5 38 -O.T17335O45 ” -0.758805919 40 -O. 820243278 43 -0.84004424 43 -O. t61TT90fi2 43 -O. 82731574S 43 -O. 8
7、33936483 43 853095466 3Srp. 627Sl9岸置ES8539-O. 758805919 43 -0.84OO4424S 43 -0.853095466 35 H). 62740158935 93 热 F.7335043xtsetyearidrepeatedtimevalueswithinpanel:（451）;答案1:该错误提醒你，在设置面板过程中年份和个体并不是一一对应的，存在着个体对于多个年份的现象，即某年之内存在着个体重复的现象，这一问题的出现于你的设置个体方式有直接关系，你把（东道国+母国）最为整体来设置个体，将忽略两国的先后顺序，那么其中某一年内可能对应着多个
8、个体，从而使得面板设置出现错误。修改方式两种：第一，建议将东道国与母国分开进行设置个体idl、id2,然后将两者字符相加新的id,将与年份一一对应，重新设置；第二，不需要设置面板，不要使用XtSCt命令，而选择reghdfe命令，reghdfeyX,absorb（个体年份）VCe（CIUStCr个体），建议作者对reghdfe进行了解。当然，作者也可以使用duplicatesdropidyear,force将重复的个体予以删除，然后再进行设置就可以了。问题2:请问各位编辑，门限回归和断点回归有什么区别？答案2:门限回归与断点回归的重要区别在于两种计量思想的差异。对于门限回归，其主要考虑到变量X
9、对y的影响存在着非线性关系，以往的OIS只是考虑到X对y的平均作用，而忽略了影响的异质性，基于此，门限回归更多地研究X在不同阶段对y作用的大小，同时门限回归还可考虑到X对y的影响是否还受到第三变量Z的作用，是否随着z的变化X对y的作用也将发生改变，这些都是OlS中所不能体现出来的。对于断点回归，该方法的提出更多地是针对因果推断的净效应，选择合适的分类变量来对样本进行分类，例如考察上大学是否会影响工资收入。对于这一命题的检验有很多方法，但断点的思路是比较500分（假如高考分数线为500分，以下是不能上大学的）左右人群的工资收入水平来说明上大学的影响，之所以选择500分左右的原因在于，断点假设在500分左右的人群在智商、能力等方面非常相似（有必要的检验）、不存在差异，故而工资差距完全来自于上大学，这便是断点回归的思想。以上的介绍就是这两种计量方法在思想出发点的不同，除此之外，具体操作检验等也都存在着差异，对于不再展开。学术指导：张晓崛老师本期解答人：JieXie小大帝编辑：小大帝统筹：芋头易仰楠技术：知我者
