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1、第十章第十章 供应链决策管理供应链决策管理Contents2第第1 1节节 财务因素对供应链决策的影响财务因素对供应链决策的影响2第第2 2节节 运用决策树分析供应链财务决策运用决策树分析供应链财务决策2第第3 3节节 供应链决策支持系统供应链决策支持系统第第1节节 财务因素对供应链决策的影响财务因素对供应链决策的影响&一、影响供应链决策的财务因素一、影响供应链决策的财务因素& 决策通常面临的不确定性：需求、价格、决策通常面临的不确定性：需求、价格、汇率、竞争环境汇率、竞争环境& 构建柔性产能有助于企业抵抗不确定性。构建柔性产能有助于企业抵抗不确定性。&二、供应链中的贴现现金流分析二、供应链中
2、的贴现现金流分析&贴现现金流分析法（贴现现金流分析法（DCF）是对任何一串未来现金流的）是对任何一串未来现金流的现值进行评估，从而使得管理者能够对两组现金流按其现值进行评估，从而使得管理者能够对两组现金流按其财务价值进行比较。财务价值进行比较。TtttCkCNPVk101111贴现因子例：&某第三方物流企业每年需解决某第三方物流企业每年需解决 100 000 单位产品库存，单位产品库存，每千单位需仓库每千单位需仓库1000平方英尺，每单位需求收入平方英尺，每单位需求收入1.22美元美元&方案：方案：&三年期租约，每平方英尺三年期租约，每平方英尺1美元美元&现货市场每年每平方英尺都是现货市场每年
3、每平方英尺都是1.2美元美元&贴现率为贴现率为k=0.1&问如何决策才能使预期利润最大，最大利润是多少？问如何决策才能使预期利润最大，最大利润是多少？每年租一次仓库年利润 = 100,000 x $1.22 100,000 x $1.20 = $2,000471, 5$1 . 120001 . 1200020001122210kCkCCNPV三年租约：年利润年利润 = 100,000 x $1.22 100,000 x $1.00 = $22,000182,60$1 . 1220001 . 122000220001122210kCkCCNPV&三、供应链财务决策的主要不确定性三、供应链财务决策
4、的主要不确定性1.乘法二项式乘法二项式2.加法二项式加法二项式Period 1: Pu, PdPeriod 2: Pu2, Pud, Pd2 Period 3: Pu3, Pu2d, Pud2, Pd3 Period 4: Pu4, Pu3d, Pu2d2, Pud3, Pd4 Period 1: P+u, P-dPeriod 2: P+2u, P+u-d, P-2dPeriod 3: P+3u, P+2u-d, P+u-2d, P-3dPeriod 4: P+4u, P+3u-d, P+2u-2d, P+u-3d, P-4d&四、不确定性的变形对数二项式表述四、不确定性的变形对数二项式表述&
5、k 为观测到的此期该因素的方差。如果为观测到的此期该因素的方差。如果 r表示无风险回报，表示无风险回报，p表示过度概率，表示过度概率，u 和和 d分别表示从这一时期到下一时期分别表示从这一时期到下一时期增长和下降的幅度，他们之间的关系为增长和下降的幅度，他们之间的关系为第2节 运用决策树分析供应链财务决策&一、运用决策树评估决策一、运用决策树评估决策步骤：步骤：1、确定决策涉及的时期数以及时期的长度，如、确定决策涉及的时期数以及时期的长度，如1天、天、1个月、个月、1个季度等。个季度等。2、找出影响决策价值的因素，包括需求、价格、汇率和通、找出影响决策价值的因素，包括需求、价格、汇率和通货膨胀
6、。货膨胀。3、确定每一因素从某一时期到下一时期变动的概率。、确定每一因素从某一时期到下一时期变动的概率。4、确定计算未来现金流的贴现率、确定计算未来现金流的贴现率 k&二、运用决策树评估弹性二、运用决策树评估弹性例：上例中若需求可能上升20%，概率为0.5，或下降20%，概率为0.5；现货价格可能上升10%，概率为0.5，也可能下降10%，概率为0.5.D=144p=$1.45D=144p=$1.19D=96p=$1.45D=144p=$0.97D=96p=$1.19D=96p=$0.97D=64p=$1.45D=64p=$1.19D=64p=$0.97D=120p=$1.32D=120p=$
7、1. 08D=80p=$1.32D=80p=$1.32D=100p=$1.200.250.250.250.250.250.250.250.250期1期2期结果比较：&不考虑不确定性时：不考虑不确定性时：4现货利润现货利润=54714租约利润租约利润=60182&考虑不确定性时：考虑不确定性时：4现货利润现货利润=54714租约利润租约利润=38364三、风险型决策的决策树法三、风险型决策的决策树法具体步骤：具体步骤：(1) (1) 从左向右绘制决策树；从左向右绘制决策树；(2) (2) 从右向左计算各方案的期望值，并将结果标在相应方案从右向左计算各方案的期望值，并将结果标在相应方案节点的上方；
8、节点的上方；(3) (3) 选收益期望值最大选收益期望值最大( (损失期望值最小损失期望值最小) )的方案为最优方案，的方案为最优方案，并在其它方案分支上打并在其它方案分支上打记号。记号。主要符号主要符号 决策点决策点 方案节点方案节点 结果节点结果节点前例前例 根据下图说明根据下图说明S S3 3是最优方案，收益期望值为是最优方案，收益期望值为6.56.5。决决策策S1S2S3大批量生产大批量生产中批量生产中批量生产小批量生产小批量生产N1( 需求量大需求量大 )；P(N1) = 0.3N1( 需求量大需求量大 )；P(N1) = 0.3N1( 需求量大需求量大 )；P(N1) = 0.3N
9、2( 需求量小需求量小 )；P(N2) = 0.7N2( 需求量小需求量小 )；P(N2) = 0.7N2( 需求量小需求量小 )；P(N2) = 0.730-62010-254.84.66.56.5&某食品公司考虑是否参加为某运动会服务的投标，以取得某食品公司考虑是否参加为某运动会服务的投标，以取得饮料或面包两者之一的供应特许权。两者中任何一项投标饮料或面包两者之一的供应特许权。两者中任何一项投标被接受的概率为被接受的概率为40%。公司的获利情况取决于天气。若获。公司的获利情况取决于天气。若获得饮料供应特许权，则当晴天时可获利得饮料供应特许权，则当晴天时可获利2000元；下雨时元；下雨时可损
10、失可损失2000元。若获得面包供应特许权，则不论天气如元。若获得面包供应特许权，则不论天气如何，都可获利何，都可获利1000元。已知天气晴好的可能性为元。已知天气晴好的可能性为70%。问：问：&（1）公司是否可参加投标？若参加，为哪一项投标？）公司是否可参加投标？若参加，为哪一项投标？&（2）若再假定当饮料投标为中时，公司可选择供应冷饮）若再假定当饮料投标为中时，公司可选择供应冷饮和咖啡。如果供应冷饮，则当晴天时可获利和咖啡。如果供应冷饮，则当晴天时可获利2000元；下元；下雨时可损失雨时可损失2000元；如果供应咖啡，则当晴天时可获利元；如果供应咖啡，则当晴天时可获利1000元；下雨时可获利
11、元；下雨时可获利2000元。公司是否应参加投标？元。公司是否应参加投标？为哪一项投？当投标不中时，应采取什么决策？为哪一项投？当投标不中时，应采取什么决策？&某化工厂原料车间，欲对旧工艺进行革新，采用某化工厂原料车间，欲对旧工艺进行革新，采用新工艺。取得新工艺有两种策略：一是自行研究，新工艺。取得新工艺有两种策略：一是自行研究，成功的可能性为成功的可能性为0.6；二是买专利，估计谈判成功；二是买专利，估计谈判成功的可能性为的可能性为0.8。无论研究成功或谈判成功，生产。无论研究成功或谈判成功，生产规模都考虑两种方案：一是产量不变；二是增加规模都考虑两种方案：一是产量不变；二是增加产量。如果研究
12、或谈判都失败，则仍采用旧工艺产量。如果研究或谈判都失败，则仍采用旧工艺进行生产，并保持原产品产量不变。进行生产，并保持原产品产量不变。&根据市场预测，估计今后几年内这种产品价格下根据市场预测，估计今后几年内这种产品价格下跌的概率是跌的概率是0.1，价格中等的概率是，价格中等的概率是0.5，价格上，价格上升的概率升的概率0.4。经过分析计算，得到各个策略在不。经过分析计算，得到各个策略在不同价格的情况下的收益值，收益情况如表同价格的情况下的收益值，收益情况如表试用决策树方法寻找最优策略。收益旧工艺买专利成功自行研究成功产量不变增加产量 产量不变增加产量价格下跌价格中等价格上升-1000100-2
13、0050150-30050250-2000200-300-150600四、具有样本情报的决策分析（贝叶斯决策）四、具有样本情报的决策分析（贝叶斯决策）& 先验概率：由过去经验或专家估计的将发生事件的概率；先验概率：由过去经验或专家估计的将发生事件的概率；& 后验概率：利用样本情报对先验概率修正后得到的概率；后验概率：利用样本情报对先验概率修正后得到的概率；&在自然状态为在自然状态为N Nj j的的条件下咨询结果为条件下咨询结果为I Ik k的的条件概率，可用条件概率，可用全概率公式计算全概率公式计算再用贝叶斯公式计算再用贝叶斯公式计算).(,2, 1)()()(1kNPNIPIPmjjjkk.
14、 2, 1, 2, 1)()()(kmjIPINPINPkkjkj例例 某公司现有三种备选行动方某公司现有三种备选行动方案。案。S1：大批量生产；：大批量生产； S2 ：中批：中批量生产；量生产； S3 ：小批量生产。未来：小批量生产。未来市场对这种产品需求情况有两种可市场对这种产品需求情况有两种可能发生的自然状态。能发生的自然状态。N1 ：需求量：需求量大；大； N2 ：需求量小，且：需求量小，且N1的发生的发生概率即概率即P(N1)=0.3； N2的发生概率的发生概率即即P(N2)=0.7 。经估计，采用某一。经估计，采用某一行动方案而实际发生某一自然状态行动方案而实际发生某一自然状态时，
15、公司的收益下表所示时，公司的收益下表所示 ：N1N2S130-6S220-2S3105 现在该公司欲委托一个咨询公现在该公司欲委托一个咨询公司作市场调查。咨询公司调查的结司作市场调查。咨询公司调查的结果也有两种，果也有两种， I1 ：需求量大；：需求量大； I2 ：需求量小。并且根据该咨询公司积需求量小。并且根据该咨询公司积累的资料统计得知，当市场需求量累的资料统计得知，当市场需求量已知时，咨询公司调查结论的条件已知时，咨询公司调查结论的条件概率如下表所示：概率如下表所示：自自然然状状态态条条件件概概率率调调查查结结论论N1N2I1P(I1 /N1)=0.8P(I1 /N2)=0.1I2P(I
16、2 /N1)=0.2P(I2 /N2)=0.9 我们该如何用样本情报进行决策呢我们该如何用样本情报进行决策呢? ?如果样本情报要价如果样本情报要价3 3万元，决策是否要使万元，决策是否要使用这样的情报呢？用这样的情报呢？练习：工厂考虑是否生产一种新产品，也即有两种方案：练习：工厂考虑是否生产一种新产品，也即有两种方案：S1（生产新产品），（生产新产品），S2（继续生产老产品）。管理者（继续生产老产品）。管理者对市场销售的状况进行了预测，认为可能出现三种不同对市场销售的状况进行了预测，认为可能出现三种不同的状态：的状态：N1（销路好），（销路好），N2（销路一般），（销路一般），N3（销路（销路差）。相应的概率分布与两种方案的收益由下表给出：差）。相应的概率分布与两种方案的收益由下表给出：f( Si , Nj)N1N2N3P（N1）=0.25P（N2）=0.30P（N3）=0.45S1S2156104-61&根据某咨询站免费提供的市场调查的报告，得知根据某咨询站免费提供的市场调查的报告，得知在市场实际状态为在市场实际状态为Nj的条件下调查结果为的条件下调查结果为Zk的概的概率如下表所示：
