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1、金融工程学课程教学大纲一、课程基本信息课程编号：课程中文名称：金融工程学课程英文名称：FINANCIALENGINEERING课程性质：专业主干课考核方式：考试开课专业：金融学开课学期：7总学时：40（其中理论教学40学时）总学分：2.5二、课程目的金融工程学是一门在金融学中综合性、理论性与应用性较强的课程，涉及金融定价、金融风险管理等内容。通过金融工程学课程的学习，使学生理解金融工程在现代市场经济中的作用，掌握运用金融工程工具进行金融投资及风险管理的方法和策略。三、教学基本要求（含素质教育与创新能力培养的要求）（1）在具备金融风险管理和资产定价原理知识储备的基础上，掌握各种金融工程工具的特点
2、及定价的基本原理和机制。（2）具有运用金融工程技术进行金融风险管理的能力（3）掌握如何运用各种金融工程工具构造不同的金融工程结构，以进行投机、套利和保值等的基本原理与方法。（4）确立对待和处理金融风险的正确态度和方法，具有应对和处理金融风险的能力。四、教学内容与学时分配第一章绪论（2学时）金融工程学研究的主要内容、对象，金融工程的定义，风险管理，金融工程工具，金融工程工具交易市场。第二章远期市场（4学时）货币时间价值，连续复利，无收益证券为基础资产的远期合约，收益证券为基础资产的远期合约，远期合约的定价，远期汇率，远期利率，远期与未来即期的关系。第三章远期利率协议（4学时）远期利率协议的定义，
3、远期利率协议的结算、交割，利率的期限结构，应用远期利率协议保值，远期利率协议的定价，远期利率协议的利率表现、变动调整。第四章金融期货（4学时）期货市场，金融期货的定义，金融期货交易，清算机制，期货保证金，实物交割与现金结算，现货市场与期货市场的比较，期货的优势和劣势，外汇期货。第五章股票指数期货（4学时）股票指数和指数期货，股票指数期货合约，股票指数期货的功能、优点、现金一一持有定价法，股票指数期货套期保值的策略、效率，对股票指数期货套期保值的问题，股票资产与现金资产的相互转换。第六章利率期货（4学时）利率期货定义，套利定价机制，基差、趋同和期货价格的变化，收益曲线，利率期货的基本应用，利率期
4、货与远期利率协议的比较。第七章债券期货（4学时）债券期货合约的定义，最便宜交割债券，转换因子，债券期货的现金一一持有定价法，隐含回购利率，交割机制，卖方选择权，债券期货的保值策略。第八章互换（6学时）互换的定义，互换市场，利率互换，非标准利率互换，交叉货币互换，互换的基本应用，零息票利率、面额债券利率与互换利率、远期利率的关系，贴现因子，贴现函数，利率互换的估算和定价，货币互换的估算和定价。第九章期权基础和期权定价（6学时）期权定义、分类，期权价格和利润，期权定价：B-S模型与双项式模型，期权价格的变化，变动率，到期日前的价值模式，期权组合的基石，期权价差，上限、下限与领型组合,互换权，复合期
5、权。复习，答疑：（2学时）五、教学方法及手段（含现代化教学手段）在教学方法上，本课程主要采用理论教学（课堂讲授）方法，辅之以课程讨论的方式。在教学手段上，本课程使用多媒体教学手段，这既能使课程内容中的相关公式、图表得以清晰显现，又可以增大授课信息量，提高教学效率，并为以后的网络教学提供技术基础。六、上机实验内容、作业课程作业为教师布置的习题。七、先修课程金融市场学、国际金融、银行经营管理学、证券投资学。八、教材及主要参考资料教材：1（英）洛伦兹格利茨.金融工程学M.北京：经济科学出版社，1998.参考资料：1刘金宝.金融工程导论M.北京：文汇出版社，1998.2瞿卫东.金融工程学M.北京：中国
6、财政经济出版社，1997.3（美）约翰马歇尔，维普尔班塞尔.金融工程M.北京：清华大学出版社，1998.4（美）勒内斯塔茨.风险管理与衍生产品M.北京：机械工业出版社，2004.5（英）罗伯特汤普金斯.解读期权M.北京：经济管理出版社，2004.九、课程考核方式（需说明开卷、闭卷、大论文等考核形式以及平时成绩所占比例等内容）教学基本要求考核形式占总成绩的比例掌握金融工程工具的特点及定价的原理和机制。具有运用金融工程技术进行金融风险管理的能力掌握运用各种金融工程工具构造不同的金融工程结构，以进行投机、套利和保值等的原理与方法。确立对待和处理金融风险的正确态度和方法，具有应对和处理金融风险的能力闭卷考试100%
