金融风险管理——量化投资视角.docx
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1、金融风险管理一量化投资视角FinancialRiskManagement陈创练,2023一、课程介绍讲解在证券投资过程中的有关金融风险管理的理论与技术,结合现代软件编程技术,采用“三位一体的知识结构与教学理念向同学们详尽介绍“金融理论知识一软件编程实现投资风险控制”的有关内容。向同学们介绍风险管理的有关知识与测度技术方法,重点阐述在证券投资过程中的有关风险测度、风险对冲与风险管理,并讲解市场风险、启用以股、操作风险、流动性风险(按住CE并点击可下载内容文档)、模型风险等有关金融风险管理的理论、技术与方法。上述有关内容均采用Python软件实现风险估计、风险对冲和交易套利,让学生掌握金融市场证券
2、投资过程中的有关风险管理知识与技术。课程名称:金融风险管理学分/学时:3学分/54课程类别:专业选修课授课对象:本科生预备知识:金融工程、金融经济学、数理统计、线性代数、高等数学、PythOn编程基础。参考教材:(1)陈创练编著,量化投资学:资产配置与风险管理,暨南大学出版社,2022年(第2次印刷2023年版本)。(2)约翰赫尔,王勇译,风险管理与金融机构(第四版,或英文版本第五版),机械工业出版社,2018年。二、教学目标(1)熟悉量化投资过程中有关金融风险管理的主要理论与技术。(2)实操实盘检验基于风险管理视角的量化投资策略及软件应用。三、考核方式授课主页:软件Python:(一)授课方
3、式采取“线上+线下”混合式授课模式每周一上课3节(下午班、晚上班),共16周,慕课网站:(一)考核形式期末考试(60%)+平时作业(20%)+慕课课后题(10%),看视频(10%)。作业邮箱:(下午班)(晚上班)四、教学安排本课程教学安排是16周,具体的教学内容安排如下(按住CtH分单击可以万载潮中等):Chapter1金融风险管理概论:化投资视角answercode视频讲解Chapter2理论基础:资产定价answercode视频讲解Chapter3风险管理之市场波动率answercode视频讲解Chapter4风险管理之市场风险度answercode视频讲解Chapter5债券投资的风险管
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