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1、黑龙江商业银行信用风险管理探讨摘要3Abstract31黑龙江省商业银行简介62本文相关理论概述72.1 信用风险管理的概念72.2 信用风险管理的特点7定价困难7量化困难72.2.3存在信用悖论83黑龙江省商业银行信用风险管理存在的问题83.1 没有重视存款质量83.1.1 许诺贷款未实现83.1.2 不良贷款无法削减93.2 信用风险管理存在缺陷9法律监管体系存在漏洞93.2.2资产管理方面存在缺陷103.3 现有商业银行缺乏金融创新10331现有金融创新存在弊端IO3.3.2商业银行功能过于单一113.4 商业银行内部存在冲突113.4.1 银行风险管理上的冲突突出Il商业银行全部权结构
2、单一Il3.4.3 缺乏必要的限制文化Il缺乏有效的激励与约束机制124完善黑龙江省商业银行信用风险管理的措施124.1 加强内部限制制度的建设124.1.1 实现决策限制12重视事后监控124.1.3 建立预警系统124.2 完善流淌性风险预警机制134.2.1 搞好资产流淌性的预料和分析134.2.2 加强资产业务创新144.3 优化收入结构144.3.1 人银行业务14432进一步扩展信息询问业务154.3.3 强化现有中间业务154.3.4 发展企业代理业务154.4 制定竞争性营销策略154.4.1 锁定目标消费者154.4.2 提高服务质量165黑龙江商业银行信用风险管理的发展趋势
3、165.1 信用风险管理方法从定性走向定量165.2 信用风险管理由静态向动态发展175.3 信用风险对冲手段起先出现175.4 更加重视信用评级机构186总结187参考文献188致谢19黑龙江商业银行信用风险管理探讨摘要我国自从加入WTo后，国内新的金融竞争格局，中心政府将留意力更多地倾注于国内四大商业银行的改革、发展方面，银行的监管部门也在逐步、稳妥地向前推动对商业银行的改革，使我国商业银行在日趋激烈的市场竞争中取胜，强化信用风险管理已成为当务之急。中国正在向世界放开开放的大门，加入世界贸易组织的最终关口已经在望，中国的商业银行必需放眼全球，认清将来发展趋势，为进一步深化改革、谋求更大发展
4、而整理思路。本文以黑龙江商业银行为例，从商业银行信用风险管理现状、发展态势以及主要特征着手，加强流淌性风险管理并提出相关建议和看法。关键词：商业银行；信用风险；黑龙江省；流淌性风险管理AbstractSinceChinajoinedtheWT0,domesticfinancialcompetition,thecentralgovernmentwillfocusmoreattentiontoreform,tothefourmajordomesticcommercialbanksdevelopmentbankregulatorsalsogradually,andsteadilypushforwar
5、dthereformofcommercialbanks,thecommercialbanksinChinatowinintheincreasinglyfiercecompetitioninthemarket,tostrengthencreditriskmanagementhasbecomeapressingmatterofthemoment.Chinaisopentoopenthedoortotheworld,thelastbarriertojointheworldtradeorganizationisinsight,Chinesecommercialbanksmustthinkgloball
6、yfunderstandthefuturetrendOfdevelopment,inordertofurtherdeepenthereform,seekgreaterdevelopmentandthought.ThispapertakesHeilongjiangcommercialbankastheexample,startsfromthestatusquoofcreditriskmanagementofcommercialbanks,developmenttrendandmainfeature,strengthentheliquidityriskmanagementandputforward
7、relevantsuggestionsandcomments.Keyword：Commercialbanks；Creditrisk；HeilongjiangProvince；1.iquidityriskmanagement目录摘要3AbStraCt31黑龙江省商业银行简介62本文相关理论概述72.1 信用风险管理的概念72.2 信用风险管理的特点7定价困难7量化困难72.2.3存在信用悖论83黑龙江省商业银行信用风险管理存在的问题83.1 没有重视存款质量83.1.1 许诺贷款未实现83.1.2 不良贷款无法削减93.2 信用风险管理存在缺陷9法律监管体系存在漏洞93.2.2资产管理方面存在缺
8、陷103.3 现有商业银行缺乏金融创新10331现有金融创新存在弊端103.3.2商业银行功能过于单一113.4 商业银行内部存在冲突11341银行风险管理上的冲突突出Il商业银行全部权结构单一113.4.3缺乏必要的限制文化Il缺乏有效的激励与约束机制124完善黑龙江省商业银行信用风险管理的措施124.1 加强内部限制制度的建设124.1.1 实现决策限制124.1.2 控124.1.3 建立预警系统124.2 完善流淌性风险预警机制134.2.1 搞好资产流淌性的预料和分析13422加强资产业务创新144.3 优化收入结构14大力发展商人银行业务144.3.2进一步扩展信息询问业务1543
9、3强化现有中间业务15434发展企业代理业务154.4 制定竞争性营销策略154.4.1 锁定目标消费者15442提高服务质量165黑龙江商业银行信用风险管理的发展趋势165.1 信用风险管理方法从定性走向定量165.2 信用风险管理由静态向动态发展175.3 信用风险对冲手段起先出现175.4 更加重视信用评级机构186总结187参考文献188致谢191黑龙江省商业银行简介黑龙江商业银行是近年来崛起于中国东北地区的一家新兴股份制商业银行,总部位于哈尔滨市。现有天津、成都、沈阳、大连、重庆等12家分行在北京、深圳、吉林、甘肃、重庆及黑龙江等地设立了24家村镇银行。截至2011年6月末,资产总额
10、1656亿元,存款余额1216亿元,不良率0.7%,实现净利润10.7亿元,盈利实力在黑龙江省位居前列。依据中国银行家杂志统计,黑龙江商业银行综合实力在全国城商行中排名第4位。1997年2月哈尔滨城市合作银行成立.1998年由哈尔滨城市合作银行改名为黑龙江商业银行。2007年11月5日,经中国银监会批准更名为哈尔滨银行。现有天津、成都、沈阳、大连、重庆,12家分行在北京、深圳、吉林、甘肃、重庆及黑龙江等地设立了21家村镇银行。成立14年来,不断深化改革,开拓创新,防范和化解风险,提高资产质量,打造核心竞争力走上了持续、健康、快速发展轨道。截至2007年6月末资产总额512亿元,较成立之初增长了
11、11倍,各项存款余额414亿元,增长了10倍贷款余额274亿元增长了8倍累计实现利润15亿元,增长了21倍,客户达到150多万个增长了20倍不良率下降了80%资本足够率达到监管要求。截止2009年末资产总额845亿元,存款余额748亿元,贷款余额433亿元员工3579人。依据银监会最新的风险管理评级,哈尔滨银行达到了二级标准进入全国先进银行行列。资产总额512亿元较成立之初增长了11倍,各项存款余额414亿元,增长了10倍,贷款余额274亿元,增长了8倍累计实现利润15亿元,增长了21倍,客户达到150多万个,增长了20倍,不良率下降了80%资本足够率达到监管要求2本文相关理论概述2.1 信用
12、风险管理的概念信用风险管理是指通过制定信息政策，指导和协调各机构业务活动，对从客户资信调查、付款方式的选择、信用限额的确定到款项回收等环节实行的全面监督和限制，以保障应收款项的平安刚好回收。2.2 信用风险管理的特点2.2.1 定价困难信用风险的定价困难主要是因为信用风险属于非系统性风险，而非系统风险理论上是可以通过充分多样化的投资完全分散，因此基于马柯威茨资产组合理论而建立的资本资产定价模型(CAPM)和基于组合套利原理而建立的套利资产定价模型都只对系统性风险因素，如利率风险、汇率风险、通货膨胀风险等进行了定价，而没有对信用风险因素进行定价。这些模型认为，非系统性风险是可以通过多样化投资分散
13、的，理性、有效的市场不应当对这些非系统性因素赐予回报，信用风险因而没有在这些资产定价模型中体现出来。对于任何风险的定价，首先都是以对风险的精确衡量为前提条件的。由于前述的一些缘由，信用风险的衡量特别困难。目前国际市场上由J.P摩根公司等机构所开发的信用风险计量模型，如Creditmetrics.CreditRIsk+KMV模型等，其有效性、牢靠性仍有争议。因此，从总体上来说，对信用风险仍缺乏有效的计量手段。2.2.2 量化困难信用风险管理存在难以量化分析和衡量的问题。相对于数据充分、数理统计模型运用较多的市场风险管理而言，传统信用风险管理表现出缺乏科学的定量分析的手段而更多地倚重定性分析和管理
14、者主观阅历和推断的艺术性的管理模式。信用风险定量分析和模型化管理困难的主要缘由在于两个方面一是数据匮乏，二是难以检验模型的有效性。数据匮乏的缘由，主要是信息不对称、不实行IT市原则计量每日损益、持有期限长、违约事务发生少等。模型检验的困难很大程度上也是由于信用产品持有期限长、数据有限等缘由。近些年，在市场风险量化模型技术和信用衍生产品市场的发展的推动下，以Creditmetrics.KMV、Creditrisk+为代表的信用风险量化和模型管理的探讨和应用获得了相当大的发展，信用风险管理决策的科学性不断增加，这已成为现代信用风险管理的重要特征之一。2.2.3 存在信用悖论商业银行信用悖论指的是：
15、一是，实践中的银行信贷业务往往显示出该原则很难得到很好的贯彻执行，很多银行的贷款业务分散程度不高。造成这种信用悖论的主要缘由在于以下几个方面：第一，对于大多数没有信用评级的中小企业而言，银行对其信用状况的了解主要来源于长期发展的业务关系，这种信息获得方式使得银行比较偏向将贷款集中于有限的老客户企业；其次，有些银行在其市场营销战略中将贷款对象集中于自己比较了解和擅长的某一领域或某一行业：第三，贷款分散化使得贷款业务小型化，不利于银行在贷款业务上获得规模效益：第四，市场的投资机会也会迫使银行将贷款投向有限的部门或地区。二是，风险管理理论要求银行在管理信用风险时应遵循投资分散化和多样化原则，防止授信集中化，尤其是在传统的信用风险管理模型中缺乏有效对冲信用风险的手段的状况下，分散化更是重要的、应当遵循的原则。对不同类型同期限的金融工具，如国债、企业债券等到期收益率的对比分析，尽管能为信用风险回报和定价供应肯定参考，但主要局限于大类信用风险的分析，难以细化到具体的信用工具。信用衍生产品的发展还处于起步阶段，整个金融系统中纯粹
