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1、第三节 商业银行的信用创造n一、 什么是商业银行的信用创造n货币是由现金和存款货币构成的，其中存款是现代货币的主要形式。n商业银行的信用创造是指商业银行通过存款等形式吸收社会资金，然后把这些资金再贷向社会，从而使社会存款总量不断增加的过程。n二、 存款与存款准备金n(一) 原始存款与派生存款n原始存款是指最初以现金形式存入商业银行的存款n派生存款是商业银行自身创造出来的存款，也就是商业银行通过贷款转化而来的存款。n原始存款加上派生存款为银行的总存款，总存款与原始存款之比为商业银行的信用创造能力，用K来表示，则：nK=总存款原始存款=BB0nB=B0KnB=B0+B1nB1=B-B0=(B0K)
2、-B0=B0 (K-1)nB总存款nB0原始存款nB1派生存款n(二) 存款准备金n存款准备金一般包括两部分，即法定存款准备金和超额存款准备金。n如果某商业银行吸收的存款余额为1亿元，而法定存款准备金率为15.5%，那么该行必须把1 550万元资金作为法定存款准备金交到中央银行。n法定存款准备金率=法定存款准备金存款余额n法定存款准备金=存款余额法定存款准备金率n三、 存款货币的创造过程n为简化创造过程，先提出3个假设：n(1) 假设银行只保留法定存款准备金，没有保留超额存款准备金，且银行的法定存款准备金比率为10%。n(2) 假设把除法定存款准备金外的所有资金都用以贷款，且贷款都能正常发放出
3、去。n(3) 银行存款账户中没有出现提取现金的情况，所有的支付都通过银行的转账进行。我们将这一现象定义为“无现金漏损”，即现金没有从商业银行体系中漏出；“现金漏损”是指银行的客户提取现金，致使现金从商业银行体系中漏出的情况。n某人(用Y表示)到甲银行存入100万元资金，这100万元为原始存款。银行收到存款后，按照上面的假设保留了10万元的法定存款准备金，将其余的90万元全部贷款给A企业，A企业有了90万元存款。如下图所示。n 10万元n 90万元贷给A企业法定准备金nA企业将从银行借来的90万元全部向B企业购买原材料，B企业在乙银行开户。这样，A企业的90万元存款通过银行转账到乙银行的B企业账
4、户中。乙银行收到B企业的存款后，也按照假设保留了9万元(10%)的法定存款准备金，将其余的81万元全部贷给C企业，C企业有了81万存款。如下图所示：n 9万元 法定准备金n 转入90万元 存在 81万元 贷给C企业 nC企业将很行贷给的81万元全部向D企业购买设备，D企业在丙银行开户。这样C企业的81万元转账给D企业，D企业存在丙银行。丙银行收到存款后，也按照假设保留了8。1万元(10%)的法定存款准备金，将余下的72.9万元全部贷款给E企业，E企业也有了7。29万元的贷款，如下图所示：n 8.1万元 法定准备金转入81万元72.9万元 贷给E企业 n进行购买或支付，资金转账到别的企业，同时银
5、行为了经营收益也会把存款贷出，又形成新的存款，这样周而复始，银行不断发放贷款，就不断产生派生存款。将以上进程合为一起，我们来统计银行存款总量，计算如下：n存款总量=100万元+90万元+81万元+72.9万元+=100万元+100万元90%+100万元(90%)2+100万元(90%)3+这是一个等比数例，公比q为90%：nB=B0(1-q)=100万元(1-90%)= 1000万元nK=1(1-q)=1(1-90%)=10(倍)n通过商业银行的信用创造功能，100万元的原始存款就扩张成1 000万元的存款总量，扩张倍数为10倍。例题n假设某商业银行吸收200万元存款，以20上存中央银行，80
6、再贷出去，这笔原始存款最多能形成多少存款总额。 n四、存款货币创造的限制因素n1、原始存款n信用创造要以原始存款为基础，原始存款越多，商业银行就可以提供越多的贷款，创造出越多的派生存款。因此，存款总量与原始存款规模成正比，即前面的公式：nB=BB=B0 0K Kn2、法定存款准备金率 n在不考虑其他影响因素的情况下，前面已分析了存款创造能力与法定存款准备金率的关系，即两者成反比例关系：nK=1/rK=1/r(r表示法定存款准备金率)n假定法定存款准备金率为10%，则K=1/10%=1/(1-90%)=10(倍)n若r假定为20%，则K=1/r=5(倍)，商业银行的信用创造能力降低n若r假定为5
7、%，则K=1/r=20(倍)，商业银行的信用创造能力增强n3、超额存款准备金率n把法定存款准备金率和超额存款准备金率合并在一起，即总的存款准备金率，则关系式变为：nK=1/(r+e)(K=1/(r+e)(e表示超额存款准备金率)n即银行信用创造能力与银行总的存款准备金率成反比例关系。n4、贷款需求能力n所谓贷款需求能力是指客户向银行申请贷款的能力，也即银行将其吸收来的资金贷出的能力。若某银行贷款客户资源少，即使吸收了很多的存款，也不能创造出很多的派生存款。n5、现金漏损率n所谓现金漏损率是指存款户提取现金占所有存款的比率。如果现金漏损率大，则许多存款户从银行提取了现金，那么银行就要保持更多的资
8、金应付客户提款，而减少贷款的比例，会使信用创造能力降低。相反，现金漏损率低，商业银行的信用创造能力增强，两者成反比例关系，将法定存款准备金率、超额存款准备金率与现金漏损率综合起来考虑，则：nK=1/(r+e+c)(K=1/(r+e+c)(c表示现金漏损率)例题n假设某商业银行吸收到100万元的原始存款，经过一段时间后，银行体系最终的派生存款为300万元，试计算该商业银行的信用创造能力。n若商业银行的法定存款准备金率为6，客户提取现金比率为10，试计算该商业银行的超额存款准备金率。n除了以上几个因素外，还有许多因素会影响到商业银行的信用创造能力，如果银行的存款结构(活期存款、定期存款、储蓄存款的比例结构)等。作业n假设某商业银行吸收到100万元的原始存款，经过一段时间派生，银行体系最终形成存款总额500万元，若商业银行的存款准备金率为15，试计算现金漏损率。
