《香港本地LOF：华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金（LOF）清算报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《香港本地LOF：华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金（LOF）清算报告.docx（7页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。
1、华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)清算报告基金管理人：华宝基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2023年5月一、重要提示华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金（LoF）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20171543号文准予注册，华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金（LoF）基金合同（以下简称“基金合同”）于2018年3月30日正式生效。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中国银行股份有限公司。（以下简称“基金托管人”）。根据关于华宝港股通恒生香港35指数证券投
2、资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告，本基金自2023年3月25日起进入清算期，进入清算程序后，不再收取基金管理费、托管费。基金管理人华宝基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。二、基金概况基金名称华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金（LoF）基金简称香港本地LoF基金主代码162416基金运作方式契约型、上市开放式（LOF）基金合同生效日2018年3月30日投
3、资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%o投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他股票（包括港股通标的股票和中国证监会核准发行上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股及
4、其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%o本基金的标的指数为恒生香港35指数。投资策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。业绩比较基准经人民币汇率调整的恒生香港35指数收益率X95%+人民币银行活期存款利率（税后）X5%风险收益特征本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金
5、。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将通过港股通投资香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。基金管理人华宝基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司三、基金运作情况本基金经中国证监会证监许可L20171543号准予注册，由基金管理人依照中华人民共和国证券投资基金法、公开募集证券投资基金运作管理办法、公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法、基金合同及其他有关规定募集。募集期从自2018年2月5日至2018年3月23日止，共募集
6、246,973,300.27份基金份额，有效认购户数为3,531户。根据公开募集证券投资基金运作管理办法及基金合同的相关规定，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。截至2019年6月5日，本基金已连续60个工作日基金资产净值低于5000万元。根据基金合同约定，基金管理人向中国证监会提交解决方案报告，报告中己说明基金管理人拟通过终止基金合同的方式解决本基金迷你基金问题，并于2023年2月20日发布召开基金份额持有人大
7、会公告，权益登记日为2023年3月1日，投票表决时间为自2023年3月2日起至2023年3月22日17：00止（送达时间以本基金管理人收到表决票时间为准）。根据关于华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告，本基金的最后运作日为2023年3月24日，自2023年3月25日起，本基金进入清算程序。自本基金基金合同生效日至最后运作日期间，本基金按基金合同约定正常运作。四、财务会计报告华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)最后运作日资产负债表单位：人民币元最后运作日2023年3月24日资产：银行存款1,130,211.55结算备付金5.74存
8、出保证金0.06应收证券清算款3,582,308.98应收股利68,316.48交易性金融资产13,376,461.42资产合计：18,157,304.23负债：应付赎回款451,169.74应付管理人报酬10,952.32应付托管费2,190.47其他负债192,432.46负债合计656,744.99所有者哨实收基金20,252,295.96未分配利润-2,751,736.72所有者权益合计17,500,559.24负债与所有者权益合计：18,157,304.23五、清算报表编制基础本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考企业会计准则及证券投资基金会计核算业务指引的有关规定编制的。自本基
9、金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表无比较期间的相关数据列示。六、清算情况自2023年3月25B起至2023年5月4日止的清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。基金资产处置、负债清偿及基金净资产分配等情况如下：1、资产处置情况(1)本基金最后运作日银行存款为人民币1,130,211.55元，其中托管户存款为人民币1,130,166.16元，应计银行存款利息为人民币45.39元，由于银行尚未结息,应计银行存款利息将由基金管理人以自有资金先行垫付，实际结息金额与垫付金额的尾差由基金管理人承担。(2)本基金最后运
10、作日结算备付金和存出保证金为人民币5.80元，均为应计利息，由于银行尚未结息，该部分利息将由基金管理人以自有资金先行垫付，实际结息金额与垫付金额的尾差由基金管理人承担。(3)本基金最后运作日交易性金融资产为人民币13,376,461.42元，均为股票投资，本基金于清算期间对全部股票投资进行处置变现，变现产生的证券清算款为计人民币13,411,654.00元，已于清算期间收回。(4)本基金最后运作日应收股利为人民币68,316.48元，该款项已于2023年3月27日、2023年4月17日及2023年5月4日收回。(5)本基金最后运作日应收证券清算款为人民币3,582,308.98元，该款项已于清
11、算期间收回。2、负债清偿情况本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币10,952.32元，该款项已于2023年4月6日支付。(2)本基金最后运作日应付托管费为人民币2,190.47元，该款项已于2023年4月6日支付。(3)本基金最后运作日应付赎回款为人民币451,169.74元，该款项已于清算期间支付。(4)本基金最后运作日其他负债为人民币192,432.46元。其中应付信息披露费为人民币80,000.00元，该款项已于2023年4月18口支付；应付审计费为人民币31,400.00元，该款项已于2023年4月25日支付；应付律师费为人民币30,000.00元，该款项已于2023年3月27日支付
12、；应付指数使用费为人民币27,000.00元，该款项已于2023年4月13日支付；应付交易费用为人民币13,536.79元，该款项已于2023年4月3日支付；应付持有人大会费用为人民币10,000.00元，该款项已于2023年3月27日支付；应付赎回费为人民币495.67元，该款项已于清算期间支付。3、清算期间的清算损益情况单位：人民币元自2023年3月25日至2023年5月4日项目止清算期间一、收益1、利息收入（注1）7,419.422、公允价值变动损益1,298,277.363、投资收益1,273,906.02收益小计31,790.76二、费用1、其他费用（注2）-2,826.42费用小计
13、-2,826.42三、清算期间净损益34,617.18注1：利息收入系自2023年3月25日至2023年5月4日止清算期间计提的银行存款利息收入、存出保证金利息收入以及结算备付金利息收入。注2：其他费用系自2023年3月25日至2023年5月4日止清算期间的银行汇划手续费、开户费及指数使用费。4、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况单位：人民币元项目金额一、最后运作日2023年3月24日基金净资产17,500,559.24力口：清算期间净损益34,617.18二、2023年5月4日基金净资产17,535,176.42资产处置及负债清偿后，于2023年5月4日，本基金剩余财产为人民币17,53
14、5,176.42元，根据基金合同的约定，本基金依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人的基金份额比例进行分配。清算结束日2023年5月4日至清算款划出日前一日（预估为2023年5月30日）的银行存款利息，存出保证金利息和结算备付金利息均属基金份额持有人所有，后续产生的各类划付手续费由投资者承担。尚未结息的利息将由基金管理人以自有资金先行垫付，实际结息金额与垫付金额的尾差由基金管理人承担。七、备查文件、备查文件目录(1)华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金清算审计报告；(2)华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金清算报告的法律意见。2、存放地点以上文件存于基金管理人办公场所备投资者查阅。3、查阅方式投资者可在营业时间至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件。华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金财产清算小组2023年5月
