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1、中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（单选题第11017200题）IlOI.该远期价格等于O元。A. 28.19B. 28.89C. 29.19D. 29.89正确答案：B1102.若交割价格等于远期价格，则远期合约的价值是O元。A. 0B. 28.19C. 28.89D. 29.19正确答案：A1103.3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%,此时远期合约的空头价值是（）元。A. -5.OOB. -5.55C.-6.00D.-6.55正确答案：B1104.国债A价格为95元，到期收益率为5%；国债B价格为100元，到期收益率为3虬关于国债A和国债B投资价值的合理判断是OoA.
2、国债A较高B.国债B较高C.两者投资价值相等D.不能确定正确答案：A1105.目前，政策性银行主要通过O来解决资金来源问题。A.吸收公众存款B.央行贷款C.中央财政拨款D.发行债券正确答案：D1106.可以同时在银行间市场和交易所市场进行交易的债券品种是（）。A.央票B.企业债C.公司债D.政策性金融债正确答案：B1107.银行间市场交易最活跃的利率衍生产品是（）。A.国债B.利率互换C.债券远期D.远期利率协议正确答案：B1108.我国银行间市场的利率互换交易主要是（）。A.长期利率和短期利率的互换B.固定利率和浮动利率的互换C.不同利息率之间的互换D.存款利率和贷款利率的互换正确答案：B1
3、109.个人投资者可参与（）的交易。A.交易所和银行间债券市场B.交易所债券市场和商业银行柜台市场C.商业银行柜台市场和银行间债券市场D.交易所和银行间债券市场、商业银行柜台市场正确答案：B1110.根据表中“债券90016”和“债券90012”相关信息，如果预期市场利率下跌，则理论上（）。代码简称票面利率到期日付息频率9001609附息国债163.48%2019-7-23半年一次9001209附息国债123.09%2019-6-18A.两只债券价格均上涨，债券90016上涨幅度高于债券90012B.两只债券价格均下跌，债券90016下跌幅度高于债券90012C.两只债券价格均上涨，债券900
4、16上涨幅度低于债券90012D.两只债券价格均下跌，债券90016下跌幅度低于债券90012半年一次正确答案：CUIL一般来说，当到期收益率下降、上升时，债券价格分别会OoA.加速上涨，减速下跌B.加速上涨，加速下跌C.减速上涨，减速下跌D.减速上涨，加速下跌正确答案：A1112.假设投资者持有如下的债券组合：债券A的面值为10,000,000,价格为98,久期为7；债券B的面值为20,000,000,价格为96,久期为10；债券C的面值为10,000,000,价格为110,久期为12；则该组合的久期为（）。A. 8.542B. 9.214C. 9.815D. 10.623正确答案：C111
5、3.某投资经理的债券组合如下：市场价值久期债券1150万元3债券2350万元5债券3200万元5该债券组合的基点价值为（）元。A. 3200B. 7800C. 60万D. 32万正确答案：A1114.目前即期利率曲线正常，如果预期短期利率下跌幅度超过长期利率，导致收益曲线变陡，应该（）。A.买入短期国债，卖出长期国债B.卖出短期国债，买入长期国债C.进行收取浮动利率、支付固定利率的利率互换D.进行收取固定利率、支付浮动利率的利率互换正确答案：A1115.按连续复利计息，3个月的无风险利率是5.25%,12个月的无风险利率是5.75%,3个月之后执行的为期9个月的远期利率是OoA. 5.96%B
6、. 5.92%C. 5.88%D. 5.56%正确答案：B1116 .国债期货属于（）。A.利率期货B.汇率期货C.股票期货D.商品期货正确答案：A1117 .中金所的5年期国债期货涨跌停板限制为上一交易日结算价的(+-1.2)oA. 1%B. 2%C. 3%D. 4%正确答案：A1118.某投资者买入100手中金所5年期国债期货合约，若当天收盘结算后他的保证金账户有350万元，该合约结算价为92.820元，次日该合约下跌,结算价为92.520元,该投资者的保证金比例是3%,那么为维持该持仓，该投资者应该()。A.追缴30万元保证金B.追缴9000元保证金C.无需追缴保证金D.追缴3万元保证金
7、正确答案：C1119.中金所5年期国债期货合约集合竞价指令撮合时间为()。A. 9:04-9:05B. 9:10-9:14C. 9:10-9:15D. 9:14-9:15正确答案：D1120.国债期货合约的最小交割单位是()手。A.5B. 10C. 20D. 50正确答案：B1121.国债A价格为99元，到期收益率为3%；国债B价格为100元，到期收益率为2%。关于国债A和国债B投资价值的合理判断是OoA.国债A较高B.国债B较高C.两者投资价值相等D.不能确定正确答案：A1122.我国个人投资者可以通过O参与债券交易。A.交易所和银行间债券市场B.交易所债券市场和商业银行柜台市场C.商业银行
8、柜台市场和银行间债券市场D.交易所和银行间债券市场、商业银行柜台市场正确答案：B1123.2015年5月7日的3X6远期利率指的是O的利率。A. 2015年7月7日至2015年9月7日B. 2015年7月7日至2015年10月7日C. 2015年8月7日至2015年11月7日D. 2015年8月7日至2015年9月7日正确答案：C1124,以下属于短期利率期货品种的是（）。A.欧洲美元期货B.德国国债期货C.欧元期货D.美元期货正确答案：A1125.中金所的10年期国债期货涨跌停板限制为上一交易日结算价的OoA. 1%B. 2%C. 1.2%D. 2.2%正确答案：B1126.假设2015年6
9、月9日，7天质押式回购利率报价2.045%,最便宜可交割券150005.IB净价报价100.6965,其要素表如下：债券代码到期日每年付息次数票面利息转换因子150005.IB2025-4-913.64%1.0529那么下列选项最接近国债期货T1509的理论价格的是（）。（不考虑交割期权）A. 90.730B. 92.875C. 95.490D. 97.325正确答案：C1127.投资者持有市场价值为2.5亿的国债组合,修正久期为5。中金所国债期货合约价格为98.500,对应的最便宜可交割国债的修正久期为5.6,对应的转换因子为1.030o投资者对其国债组合进行套期保值，应该卖出约O手国债期货
10、合约。A. 233B. 227C. 293D.223正确答案：B1128.以下说法错误的是（）。A.布莱克-斯科尔斯模型主要用于美式看跌期权定价B.二叉树模型可为欧式看涨期权定价C.二叉树模型可为美式看跌期权定价D.蒙特卡洛方法可为欧式看涨期权定价正确答案：A1129.T=O时刻股票价格为100元，T=I时刻股票价格上涨至120元的概率为70%,此时看涨期权支付为20元，下跌至70元的概率为30%,此时看涨期权支付为0。假设利率为0,则T=O时刻该欧式看涨期权价格为O元。A. 14B. 12C. 10D. 81130.下列不属于计算期权价格的数值方法的有（）。A.有限差分方法B.二叉树方法C.
11、蒙特卡洛方法D.B-S模型正确答案：D1131.下列描述权利金与标的资产价格波动性关系的希腊字母是OoA. DeltaB. GammaC. VegaD. Theta正确答案：C1132 .在测度期权价格风险的常用指标中，RhO值用来衡量（）。A.时间变动的风险B.利率变动的风险C.标的资产价格变动的风险D.波动率变动的风险正确答案：B1133 .随着到期时间的临近，平值期权的GanIma将会（）。A.逐渐增大B.逐渐减小C.保持不变D.不确定正确答案：A1134.行权价2300点的平值看跌期权，其Gamma值是0.005,Delta值是-0.5,假设标的资产价格从2300点涨到2310点，那么
12、请问新的Delta值大约是OoA. -0.495B. -0.45C,-0.55正确答案：B1135.现代场内期权交易始于（）。A.17世纪阿姆斯特丹的郁金香交易B.18世纪纽约市场的个股期权交易C. 1973年芝加哥市场的个股期权交易D. 1983年芝加哥市场的股指期权交易正确答案：C1136 .以下期权市场中保留了涨跌停制度的是（）。A.印度S&PCNXNifty指数期权B.韩国KOSPI200指数期权C.日本Nikkei225指数期权D.台湾地区台指期权正确答案：D1137 .以下期权产品中，合约乘数最大的是（）。A. S&PCNXNifty指数期权B. K0SPI200指数期权C.Nik
13、kei225指数期权D.EuroStoxx50指数期权正确答案：B1138.从理论上看，当股市处于窄幅震荡，但市场避险情绪显著上升时，相应的波动率指数将（）。A.上升B.下降C.不变D.不确定正确答案：A1139.下列属于实值期权的是OoA.执行价格为300,市场价格为350的看涨期权B.执行价格为400,市场价格为350的看涨期权C.执行价格为250,市场价格为300的看跌期权D.执行价格为300,市场价格为250的看涨期权正确答案：A1140.期权买方买进标的资产所支付的成本被称作（）。A.期权价格B.行权价格C.开盘价D.其他三项都不对正确答案：B1141.期权的行权价格是指（）。A.期
14、权成交时标的资产的市场价格B.买方行权时标的资产的市场价格C.买方行权时买入或卖出标的资产的价格D.卖方行权时标的资产的市场价格正确答案：C1142.沪深300指数期权仿真交易合约表中，近月合约的行权价格间距为（）。A. 50点B. 100点C. 10点D. 20点正确答案：A1143.作为股指期权的发源地，O于1983年3月推出S&P100股指期权，并又于1983年7月推出了S&P500指数期权。A. CBOEB. CBOTC. CMED. 1.TOM正确答案：A1144.其他条件相同，当期权处于以下哪种状态时，时间价值最大（）。A.实值B.虚值C.平值D.深度实值正确答案：C1145.虚值看跌期权的内在价值等于（）。A.行权价格减去标的价格B.标的价格减去行权价格C.0D.权利金正确答案：C1146 .最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是（）。A.沪深300指数长期缓慢下跌B.沪深300指数始终不涨不跌C.沪深300指数长期缓慢上涨D.沪深300指数短期迅速上涨正确答案：D1147 .其他条件不变，看涨期权价值随着波动率的增加（）。A.通常会减小B.通常会增加C.通常保持不变正确答案：B
