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1、计量经济学习题（史浩江版）习题一一.单项选择题1、横截面数据是指（A）。A同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据2 .对于X=4+aXi+C,以5表示回归标准误差，r表示相关系数，则有（D）。A3=时，r=1.Bd=时，r=-1Cd=时，r=0D3=时，r=1.或r=-13 .决定系数浦是指（C）oA剩余平方和占总离差平方和的比重B总离差平方和占回归平方和的比重C同归平方和占总离差平方和的比重D回归平方和占剩余平方和的比重4 .下列样本模型中，哪一个模
2、型通常是无效的B）。A&（消费）=500+0.8（收入）B0，（商品需求）=10+0.8，i（收入）+0.9E（价格）CQi（商品供给）=20+0.75E（价格）DX（产出量）=65*6（劳动）Ky（资本）5 .用一组有30个观测值的样木估计模型X=d+与+?#%后，在0.05的显著性水平下对打的显著性作t检验，则打显著地不等于零的条件是其统计量大于等于（C）oA005（3）Boo25（28）c0025（27）D025（1.28）6 .当DW=4时，说明（C）A不存在序列相关B不能判断是否存在一阶自相关C存在完全的正的一阶自相关D存在完全的负的一阶自相关7 .当模型存在序列相关现象时，适宜的参
3、数估计方法是（OoA加权最小二乘法B间接最小二乘法C广义差分法D工具变量法8 .在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为d1.和du,则当d1.DW+4Xj+M的零均值假设是指日,B对模型匕=四从进行方程显著性检验（即尸检验），检验的零假设是Ho：o=z=OC相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系20 .在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的多重判定系数为0.8500,则调整后的判定系数为（D）。A0.8603B0.8389C0.8655D0.832721 .半对数模
4、型丫=6。+4MX+中，参数4的含义是（C）0AX的绝对量变化，引起Y的绝对量变化BY关于X的边际变化CX的相对变化，引起丫的期望值绝对量变化DY关于X的弹性22 .在线性回归模型中，若解释变量X和的观测值成比例，即有Xu=?，其中女为非零常数，则表明模型中存在(B)oA方差非齐性B多重共线性C序列相关D设定误差23 .怀特检验法可用于检验(A)0A异方差性B多重共线性C序列相关D设定误差24 .如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量(B)。A无偏且有效B无偏但非有效C有偏但有效D有偏且非有效25用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是(D)“AOWDWWIB-1
5、DW1C-2DW2DOWDWW426 .已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW统计量近似等于(D)。AOB1.C2D427 .某企业的生产决策是由模型5=4+6田+从描述(其中Sr为产量，E为价格)，又知：如果该企业在E-I期生产过剩，决策者会削减，期的产量。由此判断上述模型存在(B)。A异方差问题B序列相关问题C多重共线性问题D随机解释变量问题28 .计量经济模型的基本应用领域有(A)oA结构分析、经济预测、政策评价B弹性分析、乘数分析、政策模拟C消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D季度分析、年度分析、中长期分析29 .参数的估计量/具备有效性是指(B)0AVarf4)
6、=0BVarM)为最小c-)=qD(P)为最小30 .设y表示实际观测值，P表示O1.S回归估计值，则下列哪项成立（D）。AY=YBY=YcY=YDY=Y二.判断正误题：正确的命题在括号里划“J，错误的命题在括号里划“X”。1 .总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（X）2 .线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（X）3 .当异方差出现时，常用的t检验和F检验失效。（）4 .DW值在。和4之间，数值越小说明正相关程度越大,数值越大说明负相关程度越大。（X）5 .当存在自相关时，O1.S估计量是有偏的，而且也是无效的。（X）6 .当模型存在高阶自相关时，可用D-W法进行自相
7、关检验。（X）7 .尽管有完全的多重共线性，O1.S估计量仍然是最优线性无偏估计量。（）8 .变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性。（X）9 .接受区域与置信区间是同一回事。（X）10 .估计量是最优线性无偏估计量，仅当抽样分布是正态分布时成立。（X）三.多项选择题1.挪威经济学家弗里希认为计量经济学是哪三部分知识的结合（ABC）0A经济理论B统计学C数学D会计学E哲学2 .在多元线性回归分析中，修正的判定系数A?与判定系数K?之间（AD）oA.R2R2B.R2）R2CF只能大于零D.A?可能为负值3 .对于样本回归直线Z=4+&Xi,回归平方和可以表示为（R2为决定系数）（ABCDE）0
8、A-n2B员（,-N）2c（-nD代-P）2EX（Y-Y）2-X（Y-Y）24 .下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（CE）。A相关系数DJB统计量BDW值C方差膨胀因子E偏相关系数5 .设上为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（BC）。(+Xj+4的零均值假设是指闫B对模型匕=&+四X”+四、2+从进行方程显著性检验（即尸检验），检验的零假设是H。：A=A=A=0C相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系2.下面哪一个必定是错误的（OoAYi=30+0.2X,-加=0.8BYi=-75+1.5
