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1、（必会）初级银行从业资格风险管理近年考试真题题库（含答案解析）一、单选题1 .在单一法人客户的非财务因素分析中，宏观经济及自然环境分析应关注。A、行业成熟期分析B、行业周期性分析C、收入水平及社会购买力依行业竞争力及替代性分析答案：C解析：ABD三项属于行业风险分析的主要内容。宏观经济,社会及自然环境分析包括：经济/法律环境技术进步、环保意识增强,人口老龄化,自然灾害等外部因素的发展变化。C项属于社会经济环境的分析。2 .以下贷款最低定价的公式，正确的是。A、贷款/低定价=（资金成本-资金收益）/贷款额B、货款最低定价=（资金成本+经营成本）/贷款额C、贷款最低定价=（资金成本+经营成本+风险
2、成本）/贷款额D、贷款最低定价=（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）/贷款5答案：D解析：贷款最低定价=（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）/贷款额3 .商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是（）。A、预期违约的借款人不一定同时违约Bv非预期违约的借款人一定会同时违约C4非预期违约的借款人一定不会同时违约D预期违约的借款人一定会同时违约答案：A解析：贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。例如，如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是正相关的,即同时发生风险损失的可能性比较大；如果一个风险下降而
3、另一个风险上升，则两笔贷款就是负相关的，即同时发生风险损失的可能性比较小。4 .根据监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于O。A425%B、50%C430%Dx20%答案：A解析：商业银行的流动性比例应当不低于25%.5从所有权角度看，商业银行资本的主要部分是OAs自有资本B4经济资本C、借入资本D4核心一级资本答案：C解析：从所有权角度看，商业银行资本由两部分构成:一部分是银行资本家投资办银行的自有资本;另一部分是吸收存款的借入资本.其中，借入资本是银行资本的主要部分。6 .实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是。.A、有效期限(M)B4违约损失率(1.GD)Cv违约风
4、险暴露(EAD)D、违约概率(PD)答案：D解析：在风险管理领域，内部评级法初级法是一种常用的信用风险评估方法。根据鹿意，实施这种方法银行必须自行估计的风险要素是违约概率(PD),因为它涉及到借款人的真实风险状况和概率分布。其他选项，如有效期限(M)、违约损失率(1.GD)和违约风险界露(EAD),虽然也是信用风险评估的重要参数，但在内部评级法初级法中，它们通常由银行通过数据收集和分析来估计和确定。因此，答案是D,违约概率3D)。7 .声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照。进行排序。A4影响程度和紧迫性B、影响程度和时间先后C4时间先后和重要程度D、时间先后和紧迫性答案：A解析：声誉
5、风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序。为此，商业银行需要明确界定对不同利益持有者所承担的责任，以及即将执行的决策可能产生的结果。8 .对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险，采取的措施是。.A4采取必要的管理措施Bs密切关注C4尽量避免或高度重视D接受风险答案：C解析：在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件；然后由战略管理/规划部门对各种战略风险的影响效果和发生的可能性作出评估，据此进行优先排序并制订具有针对性的战略实施方案，如表所示。战风险W信及实施方案怦佑RH3重T的可能H中风冷的法由8录取也的我用
6、精意名须乐里It用嫡施.*VJXft小量避免或高限硬中度持嫉/接受风险可接受风启,持馈瞥测9 .下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素？OA4外部欺诈B4自然灾害C、行业竞争激烈D4交通事故答案：c解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。操作风险可分为人员因素、内部流程系统缺陷和外部事件四大类别，其中，外部事件方面表现为外部欺诈,自然灾害、交通事故,外包商不履责等。10 .商业银行外部流动性因素不包括。A、宏观因素B4时间因素C4市场因素D、事件因素答案：B解析：外部流动性因素可以概括成宏观因
7、素、市场因素季节因素和事件因素.11 .商业银行的声誉危机管理应当建立在。的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果.Av良好的内部控制和机构利益B4良好的道德规范和公众利益C、良好的道镌规范和股东利益D4维护股东利益答案：B解析：传统上，商业银行的危机管理主要果用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动。如今更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”，敢于面对暂时性的危机或挑战，勇于承担责任并与内外部利益持有者式分散风险。(7)吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。(8)合同中增加保护条款，一旦触发，未提款的合约不再提
8、款，已提款的合约需提前还款。(9)项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措发放、收回约定币种.(10)建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入。14 .关于久期，下列论述不正确的是。.A、久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B4久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C4久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高D4久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响答案：B解析：B项，资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。15 .O是有效管理个人客户信用风险的重要工具。A4客户信用评级Bv客户资信
9、情况调查C4个人信用评分系统Dv客户资产与负债情况调查答案：C解析：个人信用评分系统是有效管理个人客户信用风险的重要工具，而且有助于大幅扩大并提高个人信贷业务规模和运营效率。16 .假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变得较为平坦，则下列四种策略中，最适合理性投资者的是O.A.卖出永久债券Bv买入即将到期的20年期债券C4买入10年期保险理财产品，并卖出20年期债券Ds买入20年期政府债券，并卖出6个月国库券答案：D解析：当收益率曲线向上倾斜时，如果预期收益率曲线变得较为平坦，理性投资者可以买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品。17 .某银行为争取客户资源开发了一种新的
10、理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失，该情况对应的操作风险成因属于O类别。A4内部流程B4外部事件C、人员因素D、系统缺陷答案：A解析：从操作风险的定义来看，操作风险的产生可分为人员因素、内部流程系统缺陷和外部事件四大原因，表现形式主要有：员工方面表现为职员欺诈失职违规,违反用工法律等;内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败,控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等:系统方面表现为信息科技系统和一般配套设备不完善;外部事件方面表现为外部欺诈,自然灾害交通事故、外包商不履责等，迤中描述的情形属于内部流程中产品服务缺陷引起的操作风险
11、。18 .商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款100O万元。该客户在第1年的违约率是08%,第二年的违约率是1.4%,第三年的违约率是2.1%.假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。该笔贷款预计到期可收回的金额为。.Ax1455.OO万元B41455.41万元Cv957.57万元D4960.26万元答案：C解析：根据题意，第一年预计可收回金额为：10OoX（1-0.8%）=992（万元）；第二年预计可收回金额为：992X（1-1.4%）s978.11（万元）；第三年预计可收回金额为：978.11X（1-2.1%）比957.57（万元）19 .下列风险监测指标中，O=（货款实际计提准备/贷款
12、应提准备）100oA、预期损失率Bv贷款损失准备充足率C4正常贷款迁徙率Dv不良资产/贷款率答案：B解析：贷款损失准备充足率=（贷款实际计提准备/贷款应提准备）100%,贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备，该指标能够反映商业银行的审慎经营状况20 .股票市场投资收益率上升，最可能会给银行造成（）风险。A、信用B4市场G声誉D、流动性答案：D解析：股票市场投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行转到股票市场,而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，也将对商业银行的流动性状况造成影响.21 .假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论，下列哪种
13、操作降低该组合风险的效果最差（）A.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合YB-卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的费产组合ZA、卖出50%资产组合B4持有现金Cs卖出50%资产组合D4用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X答案：D解析：如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产问的相关系数有所不同.假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。22 .O是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一.A、埃格蒙特集团B4反洗钱金融行动特别工作组
14、C4沃尔夫斯堡集团D亚太反洗钱集团答案：B解析：反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布各大洲。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。23 .下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是（）。A4经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失B4科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构C4合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求D、越多的经济资本配置越有利于实现股东收益率最大化答案：B解析：A项，经济资本是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所熏要持有的资本数额；C项，经济资本取决于商业银
15、行实际风险水平，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多，反之要求的经济资本就少；D项，经济资本的重要意义在于强调资本的有偿占用，即占用资本来防范风险是需要付出成本的，因而并不是经济资本配置越多越好。24.（）代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合各国监管机构的要求，已经成为现代银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。A4资产负债风险管理B、全面风险管理Cx资产风险管理D4负债风险管理答案:B解析：全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔协议和各国监管机构的监管要求，已成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。25 .下列关于风险管理策略的说法，正确的是。A、对于由相互独立的多种资产蛆成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B4风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿C4风险转移简单的说是不做业务，不承担风险O4风险规避可分
