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1、银行业从业人员资格考试风险管理-55银行业从业人员资格考试风险管理-55（总分100,考试时间90分钟）一、单选题1 .银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括（）。A经营绩效类指标B风险可控类指标C资产质出类指标D审慎经营类指标2 .有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如卜丁ABACBDCEAFIGHIBJ0.IKI1.MCN0.80-0.8P13 .下列不屈于CAME1.S评级六大要素的是（）。A市场风险敏感度B管理C营利性D资产负债率4,卜列对于久期公式的理解，不正确的是（）oA收益率与价格反向变动B价格变动的程度与久期的长短有关C久期越长，价格的变动幅度越大D久
2、期公式中的D为修正久期5 .在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。A资产规模和商业银行的风险管理水平B资本金规模和商业银行的盈利水平C资产规模和商业银行的盈利水平D资本金规模和商业银行的风险管理水平6 .柜台业务操作风险控制要点不包括（）。A完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险。B严格执行各项柜台业务规定C设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D加强为位培训,特别是新业务和新产品培训，不断提离柜房操作技能和业务水平7 .下列关于市场约束参与方的作用的说法，不正确
3、的是（）,A监管机构制订信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提而银行经营管理水平，有效控制风险C评级机构作为独立的第：方，能够时银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用D股东通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险8 .下列关乎担保的说法，不正确的是（）。连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任B抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有C质押方式卜.，
4、债务人不做行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿D债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保9 .根据1988年巴塞尔资本协议3的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是（）,AOB50%C75%D10010 .假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换2.0000美元，美元年利率为：凫，英镑年利率为则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为（）。A1英镑=1.9702美元BI英镑=2.0191美元CI英镑=2.0000美元D1英镑=1.9808美元11 .计算YAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度增，将低估
5、突发性的收益率波动B风险度域的结果受制于历史周期的长短C无法充分度量非线性金融工具的风险D以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强12 .商业银行通过购买保险或各业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于（）.A可规避的操作风险B可降低的操作风险C可缓择的操作风险D应承担的操作风险13 .某1年期零息债券的年收益率为18.2%,假设债务人违约后回收率为20%,若I年期的无风险年收益率为4位则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）.0.05B0.IOC0.151）0.2014 .如卜表，G1-8,表示8类产品线中各产品线过去3年的年均总收入。1.-8,表示由巴塞尔委员会设
6、定的固定百分数。A产品线BG1.-81-8C2006年DIOE2007年F-5G2008年H515 .下列关于银行监管法律法规的说法，不正确的是（）。A法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据g宪法,并依照法定程序制订的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B行政法规是由国务院依法制订的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制订的规范性文件D在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成16 .在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（
7、）中的较高者。0.1B0.01C0.3%D0.03%17 .卜列关于高级计量法的说法，正确的是（）。A使用高级计量法不需要得到监管当局的批准B旦商业银行采用高级计疥法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法C巴塞尔委员会规定资产规模大于1亿美元的银行必须使用高级计量法D高级计出法的风险敏感度低于基本指标法18 .假设一家银行的外汇敞口头寸如卜丁日元多头100,欧元多头50,港币空头80.美元空头30,则累计总敞口头寸为（）。A150BHOCIOD26019 .下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是（构造方式多种多样B交易灵活便捷C通常只能消除部分市场风险D不会产生新的交易对方信
8、用风险20 .下列关于风险监管的内容和要素的表述，不正确的是（）。有效管控银行机构风险状况是防范和化解区域风险和行业整体风险的前提B公司治理与公司管理具有相同的内涵C建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础D监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量21 .卜列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是（）.A风险管理的目标是消除风险B风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务F业务发展故略C风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的I1.t要手段D商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态
9、度22 .卜列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是（）。A当期权期限增加时,买方期权的价值会相应增加B随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加C随着波动率的增加,卖方期权的价值会相应减少D当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加23 .（）是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。A百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁B某银行因为通信系统设备老化而发生业务中断C某银行财务制度不完善，会计差错U出D某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失24 .20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（）。A资产负债风险管理模式阶段B资产风险管理模式阶段C全而风险管理模式阶段D负
10、债风险管理模式阶段25 .假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。26 入距到期日还有半年的债券B卖出永久债券C买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券D买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券27 .下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是（）A不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆B利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险C前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影晌D
11、任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金潦失，进而导致流动性困难28 .贷款转让按转让的资金流向可以分为（）.A单笔贷款转让和组合贷款传让B无追索转让和有追索转让C次性转让和回购式转让D代管式转让和非代管式转让29 .假设外汇交易部门年收益/损失如下，则该交易部门的经济增加值（EVA）为（）万元。A税后利润B经济资本乘数CVAR（250,99%）D资本预期收益率E2000万元F12.5G100O万元H20%30 .某银行2008年的银行资本为1000亿元，计划2009年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权费为5%,则以资本表示的电子行业限额为（）亿元。A5B
12、45C50D5531 .下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（）。账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分B账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等C监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具I）经济资本是指商业银行用于弥补硕期损失的资本32 .（）用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力.盈利能力比率B效率比率C杠杆比率D流动比率33 .6巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法初级法的商业银行（）。A必须自行估计每笔债项的违约损失率B参照其他同等规模商业银行的违约损
13、失率C由监管当同根据资产类别给定违约损失率D由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率34 .外部审计的基本特点是（）.A独立性、公开性和技术性B主观性、公开性和专业性C独立性、公正性和专业性D主观性、公正性和技术性35 .下列关信用评分模型的说法，正确的是（）信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上B信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化36 .内部欺诈是指（）.A商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务
14、或交易行为以及超越授权的活动B员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险D违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族岐视事件导致的损失37 .某商业银行2006年、2007年、2008年各项收入如下表所示：A年份B净利息收入C非利息收入D出售证券盈利E保险收入F2006G40H201IOJ20K20071.50MION10020P2008Q60R30SIOT2038 .马柯维茨提出的（）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主潦方法。A均值一
15、方差模型B资本资产定价模型C套利定价理论D二叉树模型39 .下列关情景分析的说法，不正确的是（）.分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求B绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节c商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的r解可以帮助商业银行消除不确定性D与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害40 .卜列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（）。A衡量商业银行风险变化的范围B属于静态指标C包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率D包括流动性风险指标41 .银行监管应当遵循的基本原则不包括（A利益原则B公开原则C公正原则D效率原则42 .盈利能力监管指标不包括（）。A资本金收益率B不良贷款率C净利息收入率D资产收益率43 .下列关于期权时间价值的理解,不正确的是（）。时间价值是指期权价值高丁其内在价值的部分B价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值C期权的时间价值随若到期日的临近而减少D期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值44 .卜列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是（）。流动性比例和超额备付金比率属商业银行流动性监管核心指标B核心负债比例属于商业银行流动性监
