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1、2021年中级银行管理知识点自制第一章宏观经济金融环境第一节宏观经济环境经济发展新常态高速-中高速规模速度型-质量效率型增量扩能一调节存款/作优增量要素驱动/投资驱动一创新驱动国内经济政策体系根源一重大构造性失衡发展新理念-创新协调绿色开放共享创新是引领发展第一动力协调是持续健康发展内在规定绿色是永续发展必要条件和人民对美好生活追求重要体现开放是国家繁华发展必由之路i共享是中华人民共和国特色社会主义本质规定全民共享全面共享共建共享渐进共享发展主线_供应侧构造性改革最后目是满足需求,主攻方向是提高供应质量,主线途径是深化改革L进一步推动三去一降一补”去产能去库存去杠杆降成本补短板2 .进一步推动
2、农业供应侧构造性改革3 .振兴实体经济4 .增进房地产市场平稳健康发展宏观经济政策总体思路-五大政策支柱宏观政策要稳产业政策要准微观政策要活改革政策要实社会政策要托底宏观经济工作总基调-稳中求进第二节财政/货币政策财政政策环境L积极财政政策5 .推动三去一降一补”6 .进一步推动财税体制改革环保税法第一部单行税法1月1日实行7 .夯实推动民生事业建设货币政策环境稳健货币政策L灵活开展公开市场操作2 ,适时开展常备借贷便利和中期借贷便利操作常备借贷便利1-3月满足长期大额流动性需求抵押中级借贷便利质押3 .发挥好存款准备金率工具作用4 .运用好再贷款/再贴现/抵押补充贷款工具5 .利率市场化改革
3、获得核心性进展6 .推动汇率形成机制市场化第二章监管概述446第一节监管目的理念和良好原则监管目的：1 .通过审慎有效监管,保护广大存款人和消费者利益2 .通过审慎有效监管,增进市场信心3 .通过宣教和有关信息披露,增进公众对当代化金融产品服务和相应风险理解和辨认4.努力减少金融犯罪,维护金融稳定监管理念：管法人管风险管内控提高透明度管法人:整体风险状况分派监管资源/总部对分支机构管控能力管风险：监管资源稀缺性/风险外部性/风险监管前瞻性提高透明度:便于市场约束/与银行业监管相得益彰/有助于增进市场信心良好监管原则：L增进金融稳定和金融创新共同发展2 .努力提高银行业在国际金融服务中竞争力产权
4、改革/长期持股.优化治理.业务合伙.竞争回避俄原则引进战略投资者/改进绩效考核/完善人力资源管理/强化监管3 .对各类监管设限科学合理,有所为,有所不为,减少一切不必要限制设限原贝I：依法/效率4 .勉励公平竞争,反对无序竞争5 .对监管者和被监管者都要实行严格.明确问责制双向问责两极问责6 ,高效,节约使用一切监管资源监管资源:人力/财务/信息/境内外监管机构等第二节监管工具监管监测关注监管类指标：一资本充分率监管指标资本充分率=总资本-相应资本扣减项/风险加权资产一级资本充分率=一级资本-相应资本扣减项/风险加权资产核心一级资本充分率=核心一级资本-相应资本扣减项/风险加权资产核心一级资本
5、:实收资本或普通股,资本公积,盈余公积,普通风险准备,未分派利润,少数股东可计入某些；其她一级资本:其她一级资本工具及其溢价,少数股东资本可计入某些;二级资本:二级资本工具及其溢价;超额贷款损失准备;少数股东资本可计入某些;超额贷款损失准备:权重法不得超过信用风险加权资产1.25%内部评级法不得超过信用风险加权资产0.6%全额扣减项目：商誉,其她无形资产（土地使用权除外）,由经营亏损引起净递延税资产,贷款损失准备缺口;资产证券化销售利得,拟定收益养老金资产净额,直接或间接持有本银行股票;对资产负债表中未按公允价值计量项目进行套期形成钞票流储备,商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值百年东带
6、来为实现损益；其她应扣减:银行之间通过合同互相持有各级资本工具;银监会认定为虚增资本各级资本投资,未并表大额少数资本投资中,核心一级资本投资共计超过本行核心一级资本净额10%某些应从核心一级资本中扣除,其她一级资本投资和二级资本投资应从相应层级全额扣除;5%6%8%储蓄资本风险加权资产2.5%,核心一级资本满足逆周期资本0-2.5%核心一级资本满足重要性银行1%核心一级资本满足L杠杆率4%杠杆率=一级资本一级资本扣减项/调节后表内外资产余额调节后表内外资产余额=调节后表内资产余额（不包括衍生产品和证券融资交易）+衍生产品资产余额+证券融资交易资产余额+调节后表外项目余额-一级资本扣减项二信用风
7、险监管指标1 .不良贷款率5%2 .拨备覆盖率和贷款拨备率拨备覆盖率=贷款损失准备/不良贷款余额150%贷款拨备率=贷款损失准备/贷款余额2.5%3 .集中度最大十家不超资本净额50%,单一客户不超10%,单一集团客户不超15%3.所有关联度关系人:银行董事,监事,管理人员,信贷人员及其近亲属,以及上述人员投资或者担任高档管理职务公司,公司和其她经济组织不得向关联方发放无担保贷款;以本行股权质押,不得授信;除存单,国债足额反担保外,不得出具担保,禁止聘任关联方控制会计师事务所为其审计10%15%50%三流动性风险监管指标1 .流动性覆盖率100%流动性覆盖率=合格优质流动性资产/将来30天钞票
8、净流出量2 .流动性比例流动性比例=流动性资产/流动性负债25%3 .同业市场负债依存度四市场风险监管指标外汇敞口头寸比例=合计外汇敞口头寸/资本净额20%五操作风险监管指标操作风险损失收入比=操作导致损失/前三期净利息收入加上非利息收入平均值0.25%监测类指标一:信用风险监测指标：1 .最大十家客户融资集中度50%2 .不良贷款偏离度外部审计后不良贷款率-外部审计前不良贷款率3.表外业务垫款比例垫款余额/表外信用风险资产余额+各项垫款余额4.不良贷款期末重组率重组不良贷款余额/不良贷款余额5 .逾期90天以上贷款与不良贷款比率6 .新发放贷款不良率本年新发放贷款中形成不良某些+本年新发放贷
9、款中处置不良贷款某些/本年合计新增贷款7 .当年新形成不良贷款率8 .贷款损失准备充分率实际计提/应计提100%9 .资产损失准备充分率100%10 .不良贷款处置回收率IL单一国别风险集中度单一国家最后境外债权/净资产二流动性风险监测指标L超额备付金率人行超额准备金存款+库存钞票/各项存款2 .最大十户存款比例3 .最大十家同业融入比例4 核心负债比例核心负债/总负债核心负债=剩余期限在3个月以上（含）定期存款和发行债券+活期存款中稳定某些（即活期存款过去12个月最低值）5 .流动性缺口率缺口/相应时间段到期表内外资产6 .存贷比贷款/存款7 .外国银行分行跨境资金净流出比例10.外资法人银
10、行,中外合资银行集团跨境交易比例三市场风险监测指标L净利息收入下降比率利率上升200点2.返回检查突破次数250天10次四操作风险监测指标1 .一类案件风险率2 .二类案件风险率五赚钱性监测指标L资本利润率3 .资产利润率4 .成本收入比营业支出-营业税金及附加/营业净收入5 .净息差净利息收入+债券投资利息收入/生息资产平均余额第三节国际监管改革合同2三大支柱:最低资本规定,监管当局监督检查和市场约束合同3重要内容:1 .扩大资本覆盖面,增强风险捕获能力提高资产证券化交易风险权重/提高内部模型法下市场风险资本规定和定性原则/提高场外衍生品和证券融资交易交易对手信用风险资本规全面风险治理架构监
11、管规定2 .修改资本定义,强化监管资本基本一级资本持续经营下吸取损失二级资本破产清算下吸取损资本工具建立严格合格原则引入严格统一资本扣减项取消专门用于抵抗市场风险三级资本发行非普通股必要带有减记或转股条款3 .建立杠杆率监管原贝L弥补资本充分率缺陷4 建立宏观审慎资本规定,反映系统性风险5 .建立量化流动性监管原则有效银行监管原则变化：L加强对系统重要性银行监管6 .引入宏观审慎视角7 .注重危机管理,恢复和处置8 .完善公司治理和信息披露公司治理改革：1 .重新定义谨慎义务,忠诚义务,风险偏好,风险文化等概念2 .引进合规原则3 .扩大董事会在风险管理和控制方面监管职责4 ,强调董事会整体及
12、其成员任职资格规定5 .建立有助于强化公司治理和风险管理薪酬体系6 .重新定位公司治理中监管者职责美国双重多头联邦政府州政府欧盟一会三局系统性风险委员会银行局证券和市场局保险和职业养老金局英国双头监管审慎监管局金融行为局第三章市场准入现场检查和非现场监管第一节市场准入市场准入法规体系法律商业银行法银行业监督管理法行政法规外资银行管理条例部门规章行政允许实行程序申请与受理资料不齐或不符合规定3月份内补正审查书面意见发出之日起2月内提交阐明决定于送达机构准入机构发展规划：发展可持续风险管理匹配商业模式可行服务普惠性分支机构设立：运营资金不超总行资本金总额60%机构变更：名称注册资本地址业务范畴持股
13、5%以上股东修改章程领导换人需审查任职资格机构终结：解散被撤销破产业务准入募集发行债务,资本补充工具信用卡业务外币业务需外汇管理部门和银监会批准衍生品交易业务基本类资格（套期保值）普通类资格离岸银行业务其她创新业务信贷资产证券化备案信贷资产收益权转让报备理财直接融资工具注册登记制董理事及高档管理人员任职资格任职资格终结撤销实效取消需审批第二节现场检查全面检查专项检查后续检查暂时检查稽核检查全面检查每5年1次现场检查作用：发现和辨认风险保护和增进作用反馈和建议作用评价和指引作用现场检查内容：业务经营合法合规性资本充分性资产质量流动性赚钱能力管理水平和内部控制市场风险敏感度现场检查和非现场检查结合
14、优势：提高现场检查效率提高现场检查针对性极高非现场检查分析精确性加强现场检查有效性现场检查办法：询问法审视法核对法顺查法逆查法祥查法复算法盘点法现场检查分析技术：定性分析法定量分析法比率分析法构造分析法配比分析法趋势分析法现场检查程序：检查准备阶段立项成立检查组查前调查检查前培训检查实行阶段进点会谈检查实行评价定性结束现场作业检查报告阶段形成现场检查报告与被检查单位互换意见检查解决阶段检查解决方式见长意见书作出和执行检查档案整顿阶段第三节非现场监管作用：基本性作用风险辨认和预警作用指引现场检查信息传递作用持续监管作用特点：非直接性单体法人和系统整体统一静态和动态统一非现场监管体系：基本信息体系
15、风险监测计量指标体系风险评估判断体系风险预警体系非现场监管周期：制定监管筹划寻常监测分析风险评估现场检查联动监管评级监管总结.评级要素及权重：资本充分15资产质量15管理质量20赚钱状况10流动性风险20市场风险10信息科技风险10监管评级作用：全面掌握银行风险状况合理配备监管资源,提高监管效率实行分类监管,针对性采用办法,提高监管有效性监管评级遵循原则：全面性及时性系统性审慎性监管报告内容：经营状况变化和重大事项风险状况评价存在重要问题提出监管办法和规定拟开展重要工作系统性,区域性风险非现场监管重点：国际重要经济体和国内宏观经济运营状况金融体系运营状况银行业风险状况法律政策调节状况区域性风险状况第四章监管强制办法和行政惩罚第一节监
