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1、深市债券质押式协议回购业务风险控制第二轮仿真测试方案一、测试目的为健全深市债券质押式协议回购（以下简称协议回购）交易风险控制机制，深圳证券交易所（以下简称深交所）已于2022年12月30日发布了深圳证券交易所债券交易业务指引第4号一一债券质押式协议回购风险控制，并于2023年2月6日起施行。为进一步便利投资者填报风险控制相关内容，深交所于2023年3月30日发布关于做好债券质押式协议回购业务风险控制的技术准备通知，组织开展协议回购技术改造，优化协议回购风险控制相关信息的填报及展示，并设置“约定号”用于标识确认方经纪客户。为确保相关优化功能顺利实施，深交所联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
2、司（以下简称中国结算深圳分公司）定于2023年6月26日至2023年6月30日在深市交易结算独立测试环境组织仿真测试，主要通过模拟协议回购的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。所司相关技术系统正式上线后，投资者新增达成协议回购交易、存量协议回购合约的后续交易申报都应当使用新的数据接口进行。使用第三方软件或自建系统参与协议回购交易的机构，如尚未完成技术升级或改造，应当使用本所交易终端参与本次测试，并将其作为自身技术系统未就绪前的交易申报通道。二、参测单位1 .深圳证券交易所2 .中国结算深圳分公司3 .深圳证券通信公司4 .会员单位5 .
3、其他债券交易参与人6 .结算参与机构7 .其他相关单位三、仿真测试内容本次协议回购风险控制相关技术优化主要包括启用“约定号”用于标识确认方经纪客户；新增交易要素“违约宽限期”、“是否同意在违约情形下由质权方对该违约交易项下的质押券直接以拍卖、变卖等方式进行处置（即处置标识）”、“补充约定及其他（即扩展备注）”用于填写风险控制相关信息。为确保相关优化功能的顺利实施，本轮仿真测试各市场参与者应充分测试协议回购交易结算相关流程。包括但不限于以下内容：1、协议回购业务初始交易、提前购回、质押券变更、到期续做、到期购回、解除质押的委托申报及回报消息处理；2、交易终端固收专区协议回购初始交易、提前购回、质
4、押券变更、到期续做、到期购回、解除质押的委托申报、主动撤单，逆回购方的委托确认、委托拒绝，当日委托/当日成交查询及导出、消息提醒；3、协议回购初始交易、提前购回、质押券变更、到期续做、到期购回、解除质押的清算交收处理。四、仿真测试时间安排仿真测试时间为2023年6月26日至2023年6月30日，每日8:30至17:00。本次测试为滚动测试，每天模拟1个完整交易日的交易和结算。五、仿真测试数据1 .结算数据以2023年6月21日（星期三）交易结算独立测试环境发送的及作为初始股份持仓数据。2 .交易单元以2023年6月21日收市后的生产系统已开通单元为准（含测试专用交易单元）。3 .证券账户应使用
5、在生产环境固收专区交易主体报备页面中已报备的证券账户，T日在生产环境完成报备的证券账户，T+1日在交易结算独立测试环境可用（可用证券账户范围详见交易独立测试系统测试时间和服务变更通知（请参见深交所网站。市场服务-技术服务-交易独立测试）中“三、其他部分说明。如报备账户在测试环境不存在，可致电中国结算深圳分公司申请添加账户到测试环境,联系电话：）。4.2023年6月21日收市后，新增测试专用A股证券账户-（法人）、（个人）。中国结算深圳分公司为以上测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记公司债（148255、148256、148263）、非公开发行公司债（133492、133489、1334
6、80）、资产支持证券（135839、135937、135938）、基础设施基金（180101）、可转债（123002、123004、123010）、可交换私募债（117203117204、117205）的00（无限售流通股）股份性质各100,OoO百元面额（基础设施基金为份）。5.股份、资金账户余额设置：测试参与人如果需要调整股份、资金账户余额，可致电中国结算深圳分公司，联系电话：。六、深市交易结算独立测试环境接入方式1 .测试参与人可使用测试专线或者互联网VPN接入深市交易结算独立测试环境。具体可参考深交所交易结算独立测试环境指南（含期权全真测试环境）（请参见深交所网站-市场服务技术服务，交
7、易独立测试，下同）。2 .测试前，须确认相关交易单元（包括在固收专区报备的转发委托接收交易单元）已申请配置在深市交易结算独立测试环境的测试交易网关（与期权全真环境交易网关不同）。深市交易结算独立测试环境测试交易网关的新增或变更流程请按照深交所交易结算独立测试环境指南（含期权全真测试环境）申请。3 .每日测试时间请参照交易独立测试系统测试时间和服务变更通知（请参见深交所网站，市场服务，技术服务-交易独立测试）。4 .深市交易结算独立测试环境交易终端接入地址及端口：7022和:7022。七、测试要求及注意事项1 .各参测单位应以独立于生产系统的测试环境开展仿真测试，应做好详尽的系统测试计划，指定专
8、人负责本次仿真测试工作，并于开始测试前做好测试环境的准备。2 .各参测单位应于测试过程中详细记录测试现象与结果，检查其正确性，如果测试过程中发现跟预期不一致的现象，请及时报告。3 .各参测单位应在2023年6月30日19:00前提交测试反馈表（附件2）,请会员单位、其他债券交易参与人登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接一在线调查表”栏目填写并提交反馈表（填报内容支持更新）；请行情服务商、结算参与机构、托管行、软件开发商等无法登录会员业务专区的参测单位,通过互联网地址（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。4 .测试过程中，各参测单位如发现任何问题，可通过相关群、电话或邮箱联系。八、联系电话深圳证券交易所：（业务）（技术）中国结算深圳分公司：（开发）（测试）深圳证券通信有限公司：深圳证券交易所中国结算深圳分公司2023年6月20日
